订单流重构：识别隐藏流动性
📚 共计 30 章节
01
订单流基础
什么是订单流、与传统K线区别、核心要素：价格·时间·成交量
入门
核心
02
市场微观结构
订单簿深度、买卖盘口、限价单与市价单、做市商角色
微观
盘口
03
成交量分布 (VP)
VP原理、HVN与LVN、价值区域(VA)识别
VP
HVN/LVN
04
Delta分析
Delta定义与计算、累积Delta、背离、价格关系
动量
背离
05
POC (控制点)
POC定义、支撑阻力、移动与市场含义
关键位
成交量
06
订单流失衡
买单/卖单失衡、量化标准、失衡后价格行为
失衡
供需
07
吸收 (Absorption)
吸收定义、大单吸收识别、突破方向判断
吸筹
聪明钱
08
堆叠 (Stacked Imbalance)
连续失衡识别、强度评估、与趋势关系
堆叠
趋势
09
订单流缺口
缺口形成、支撑阻力、回补策略
缺口
流动性
10
冰山订单
识别方法、隐藏流动性、追踪策略
冰山
隐蔽
11
隐藏流动性识别
隐藏来源、大单拆分、算法订单痕迹
暗流
拆单
12
订单流重构原理
逐笔数据重构、时间/成交量切片、精度取舍
重构
切片
13
逐笔数据解析
Tick结构、Level1/2数据、清洗对齐
数据
Tick
14
订单簿重建
快照+增量重建、实时更新、深度可视化
订单簿
L2
15
成交量剖面实战
VP绘制、支撑阻力、交易策略
VP实战
策略
16
Delta剖面
Delta分布图、与VP结合、极值区域
Delta
剖面
17
订单流指标
流动量、强度、情绪指标
指标
量化
18
订单流与价格行为
突破确认、假突破识别、趋势延续
价格行为
确认
19
订单流与VWAP
VWAP订单流解释、支撑阻力、Delta结合
VWAP
机构
20
订单流与市场轮廓
市场轮廓+订单流、TPO、价值区域
市场轮廓
TPO
21
订单流策略设计
基于Delta/失衡/吸收的策略
策略
系统化
22
订单流回测框架
数据准备、信号量化、滑点手续费
回测
量化
23
订单流风险管理
止损设置、头寸规模、黑天鹅特征
风控
资金管理
24
订单流与多时间框架
多周期分析、共振、切换要点
多周期
共振
25
订单流与市场情绪
情绪反映、恐慌贪婪特征、情绪极值策略
情绪
逆向
26
订单流与事件驱动
财报/宏观数据特征、流动性变化
事件
宏观
27
订单流与算法交易
算法痕迹、VWAP/TWAP特征
算法
VWAP
28
订单流与高频交易
高频模式、闪电崩盘、做市商行为
HFT
闪电
29
订单流实战案例
股票/期货/外汇案例
实战
多市场
30
订单流进阶与未来
机器学习、链上数据、未来趋势
AI
前沿