订单簿重构：提升策略执行速度实战课
📚 共计 30 章节
01
订单簿基础
什么是订单簿？限价单与市价单的区别。
入门
核心概念
02
数据结构选型
为什么Python原生list不适合高频订单簿？数组 vs 链表 vs 跳表。
数据结构
性能
03
核心数据结构
使用SortedDict实现价格队列。
实现
有序字典
04
增量更新
如何高效处理订单的增、删、改操作。
核心机制
实时
05
内存布局优化
从对象存储到扁平化数组。
内存
优化
06
缓存友好设计
利用局部性原理加速价格查询。
CPU缓存
加速
07
锁与并发
GIL对订单簿的影响及无锁设计思路。
并发
无锁
08
事件驱动架构
如何设计订单簿的事件回调系统。
架构
回调
09
快照与增量
行情数据的序列化与反序列化。
序列化
行情
10
性能基准测试
如何设计科学的性能对比实验。
测试
基准
11
Python vs C++
使用pybind11嵌入C++核心逻辑。
C++
pybind11
12
Numba加速
用JIT编译优化价格计算。
JIT
Numba
13
异步IO
使用asyncio处理WebSocket行情流。
异步
WebSocket
14
内存池
减少频繁的内存分配与释放。
内存池
性能
15
零拷贝技术
避免不必要的数据复制。
零拷贝
优化
16
SIMD指令
利用CPU向量化加速批量计算。
SIMD
向量化
17
延迟分析
使用perf和火焰图定位瓶颈。
perf
火焰图
18
代码生成
使用元编程生成高性能路径。
元编程
代码生成
19
缓存策略
LRU与LFU在订单簿中的应用。
LRU
LFU
20
持久化
如何高效存储和回放订单簿数据。
存储
回放
21
回测系统
将订单簿集成到回测引擎中。
回测
集成
22
实盘对接
连接交易所API的注意事项。
实盘
API
23
风控检查
在订单簿层面实现资金校验。
风控
校验
24
多品种支持
设计通用的订单簿接口。
通用接口
多品种
25
分布式订单簿
跨机器同步订单簿状态。
分布式
同步
26
FPGA探索
硬件加速订单簿的可行性。
FPGA
硬件加速
27
测试策略
单元测试、集成测试与混沌工程。
测试
混沌工程
28
监控告警
订单簿健康状态的实时监控。
监控
告警
29
实战案例
从零构建一个高频交易订单簿。
实战
高频
30
未来展望
Mempool与区块链订单簿的融合。
前沿
区块链