01
因子投资概述
因子投资的概念 · 发展历史 · 收益来源
概念起源
02
因子分类体系
基本面因子 · 技术面因子 · 另类数据 · 宏观因子
基本面技术另类
03
因子数据获取
数据源选择 · 数据清洗与对齐 · 存储方案
WindTushare聚宽
04
因子计算引擎
向量化计算 · 多因子并行 · 框架设计
向量化并行
05
因子库架构设计
元数据管理 · 版本控制 · 生命周期管理
元数据版本
06
因子存储方案
HDF5 · MySQL/PostgreSQL · HBase
HDF5数据库分布式
07
因子质量评估
覆盖率 · 缺失值 · 极端值 · 相关性
质量异常检测
08
因子标准化处理
Z-score · 分位数 · 行业市值中性化
标准化中性化
09
因子合成技术
等权合成 · IC加权 · 机器学习合成
合成IC加权
10
因子IC分析
IC定义与计算 · 序列分析 · 衰减分析
IC衰减
11
因子分层回测
分层回测原理 · 分层收益 · 单调性检验
分层单调性
12
因子多空组合
多空组合构建 · 收益计算 · 夏普比率
多空夏普
13
因子换手率分析
换手率定义 · 计算 · 对收益的影响
换手率交易成本
14
因子拥挤度分析
拥挤度定义 · 指标构建 · 预警机制
拥挤度预警
15
因子择时策略
因子动量 · 因子反转 · 择时模型
择时动量
16
回测系统架构
事件驱动 · 向量化回测 · 引擎设计
架构事件驱动
17
回测数据准备
行情数据 · 财务数据 · 因子数据对齐
数据对齐行情
18
交易成本模型
佣金模型 · 滑点模型 · 冲击成本模型
佣金滑点冲击
19
投资组合构建
均值方差优化 · 风险平价 · Black-Litterman
组合风险平价
20
风险模型构建
因子风险模型 · 统计风险模型 · 风险归因
风险模型归因
21
绩效评估指标
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 信息比率
绩效回撤
22
回测过拟合防范
多重测试偏差 · 样本外测试 · 交叉验证
过拟合交叉验证
23
因子监控系统
实时监控 · 异常预警 · 失效检测
监控预警
24
因子迭代流程
因子挖掘 · 验证 · 上线 · 下线
迭代生命周期
25
自动化因子挖掘
遗传规划 · 深度学习 · 规则挖掘
自动化遗传规划
26
因子库API设计
RESTful API · 查询接口 · 订阅接口
APIREST
27
因子库权限管理
用户角色 · 数据权限 · 操作审计
权限审计
28
因子库性能优化
缓存策略 · 并行计算 · 查询优化
性能缓存
29
因子库容灾备份
数据备份 · 异地容灾 · 故障恢复
容灾备份
30
因子库实战案例
从0到1搭建 · 实盘应用 · 未来发展
实战案例