因子IC序列分析与选股能力评估
📚 共计 30 章节
01
因子IC基础概念
什么是因子IC、IC序列的定义、IC在量化选股中的作用。
IC定义
选股作用
02
因子IC的计算方法
Spearman秩相关系数、Pearson相关系数、IC计算实战。
Spearman
Pearson
实战
03
因子IC序列的统计特征
均值、标准差、t统计量、ICIR（信息比率）。
ICIR
t统计量
04
因子IC的显著性检验
t检验、p值、置信区间、统计显著性判断。
p值
置信区间
05
因子IC序列的平稳性
ADF检验、KPSS检验、平稳性对因子有效性的影响。
ADF
KPSS
06
因子IC的自相关性
自相关函数（ACF）、偏自相关函数（PACF）、Durbin-Watson检验。
ACF
PACF
DW
07
因子IC的分布特征
正态性检验（Jarque-Bera）、偏度、峰度、QQ图。
Jarque-Bera
QQ图
08
因子IC的累积和（Cumulative IC）
CumIC定义、CumIC曲线、单调性判断。
CumIC
单调性
09
因子IC的衰减分析（IC Decay）
滞后IC计算、衰减速度、因子换手率。
衰减
换手率
10
因子IC的分组分析
分层回测、多空组合收益、分组IC差异。
分层回测
多空
11
因子IC的行业中性化
行业中性化处理、行业IC分析、行业暴露控制。
行业中性
暴露控制
12
因子IC的市值中性化
市值分组IC、大小盘风格、市值中性化方法。
市值中性
大小盘
13
因子IC的截面分析
截面IC、截面回归、Fama-MacBeth回归基础。
截面回归
Fama-MacBeth
14
因子IC的时间序列分析
滚动IC、滚动ICIR、IC的时变性。
滚动IC
时变性
15
因子IC的预测能力评估
IC与未来收益的关系、预测IC、IC的预测性。
预测IC
未来收益
16
因子IC的稳定性评估
IC的波动率、IC的夏普比、IC的稳定性指标。
波动率
夏普比
17
因子IC的单调性分析
单调性得分、单调性检验、分组收益单调性。
单调性得分
分组收益
18
因子IC的极端值处理
MAD方法、分位数截尾、Winsorize处理、极端值对IC的影响。
MAD
Winsorize
19
因子IC的缺失值处理
缺失值填充方法、缺失值对IC的影响、填充效果评估。
缺失值
填充
20
因子IC的多周期分析
日频IC、周频IC、月频IC、不同频率IC的比较。
日频
周频
月频
21
因子IC的滚动窗口分析
滚动窗口IC、滚动窗口ICIR、窗口长度选择。
滚动窗口
窗口长度
22
因子IC的截面相关性
因子间IC相关性、多重共线性、因子正交化。
多重共线性
正交化
23
因子IC的行业轮动
行业IC轮动、行业IC动量、行业配置策略。
行业轮动
动量
24
因子IC的市场状态分析
牛市/熊市IC、波动率状态IC、市场状态切换。
牛市
熊市
波动率
25
因子IC的因子拥挤度
拥挤度定义、拥挤度指标、拥挤度对IC的影响。
拥挤度
指标
26
因子IC的因子生命周期
因子发现、因子衰减、因子失效、因子再生。
生命周期
失效
27
因子IC的组合优化
多因子组合IC、IC加权、ICIR加权、风险平价。
IC加权
风险平价
28
因子IC的机器学习应用
机器学习预测IC、特征重要性、模型可解释性。
ML
特征重要性
29
因子IC的实战案例
A股市场因子IC分析、因子IC报告生成、因子IC监控系统。
A股
监控系统
30
因子IC的评估报告
IC报告模板、IC可视化、IC绩效归因、因子IC总结。
报告模板
可视化