01
量化投资概述
什么是量化投资 · 优势与风险 · 多因子模型简介
入门全景
02
Alpha信号基础
Alpha的定义 · 来源 · 生命周期
核心信号
03
数据获取与清洗
金融数据源 · Pandas基础 · 去重/填充/对齐
实战预处理
04
因子分类体系
估值 · 成长 · 质量 · 动量 · 波动率 · 流动性
因子库体系
05
单因子测试框架
IC分析 · IR分析 · 分组回测 · 多空组合收益
评估IC/IR
06
因子标准化与中性化
Z-score · 市值中性化 · 行业中性化
处理中性化
07
因子合成与加权
等权 · IC加权 · IR加权 · 动态权重
合成加权
08
多因子模型构建
线性回归 · 打分法 · 机器学习模型初探
建模回归
09
Alpha信号生成
信号生成逻辑 · 阈值设定 · 衰减处理
信号阈值
10
回测系统搭建
事件驱动 · 向量化回测 · 夏普/最大回撤/胜率
回测绩效
11
过拟合与正则化
过拟合识别 · L1/L2正则化 · 交叉验证
稳健正则
12
因子择时
市场状态划分 · 因子表现周期性 · 动态权重
择时动态
13
行业中性化与市值中性化
为什么中性化 · 实现方法 · 效果评估
中性化风险
14
Barra模型详解
Barra风险因子 · 协方差矩阵 · 风险归因
Barra风控
15
统计套利与配对交易
协整检验 · 价差序列 · 交易信号生成
套利配对
16
机器学习因子挖掘
决策树 · 随机森林 · XGBoost · LightGBM
MLXGB
17
深度学习因子挖掘
LSTM · Transformer 在时序因子中的应用
DLLSTM
18
另类数据因子
舆情因子 · 新闻情绪 · 卫星图像 · 供应链数据
另类舆情
19
因子拥挤度与容量
拥挤度指标 · 因子容量测算 · 拥挤度预警
拥挤容量
20
组合优化
均值-方差 · 风险预算 · Black-Litterman
优化BL
21
交易成本与滑点
佣金 · 印花税 · 冲击成本 · 滑点模拟
成本滑点
22
实盘部署与监控
自动化交易 · 因子监控看板 · 异常报警
部署监控
23
绩效归因
Brinson归因 · Campisi归因 · 因子归因
归因Brinson
24
多周期Alpha
日频 · 周频 · 月频Alpha差异与融合
周期融合
25
因子衰减与更新
因子半衰期 · 更新频率 · 失效预警
衰减更新
26
风险模型
市场风险 · 风格风险 · 行业风险 · 个股特异风险
风险分层
27
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率目标
资金凯利
28
策略评估与比较
IC序列 · 换手率分析 · 分组收益分析
评估比较
29
前沿课题
高频Alpha · 宏观因子 · ESG · 加密货币因子
前沿ESG
30
课程总结与展望
多因子模型未来趋势 · 学习路径 · 资源推荐
总结展望