01
回测系统概述
什么是策略回测 · 核心价值 · 整体架构
基础入门
02
数据模块设计
行情数据获取 · 数据清洗与对齐 · HDF5/Parquet
数据存储
03
事件驱动引擎
事件循环 · 事件类型定义 · 队列管理
核心架构
04
订单管理系统
市价单/限价单 · 订单状态机 · 订单簿维护
交易OMS
05
持仓与资金管理
持仓数据结构 · 资金账户模型 · 保证金计算
风控资金
06
策略接口设计
策略基类定义 · 信号生成 · 策略注册
接口开发
07
撮合引擎实现
Taker/Maker逻辑 · 滑点模型 · 成交记录
撮合核心
08
绩效分析模块
收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
分析指标
09
风险管理模块
止损止盈 · 仓位控制 · 最大回撤限制
风控安全
10
参数优化框架
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
优化调参
11
并行回测实现
多进程架构 · 数据分片 · 结果汇总
性能并行
12
日志与监控系统
日志分级 · 性能监控 · 异常告警
运维可观测
13
回测报告生成
HTML报告模板 · Matplotlib/Plotly · 关键指标
可视化报告
14
实盘模拟对接
模拟交易接口 · 延迟模拟 · 市场冲击模型
模拟实盘
15
缓存与加速技术
LRU缓存 · 数据预加载 · 向量化计算
性能优化
16
因子计算框架
因子定义 · 因子存储 · 因子暴露计算
因子量化
17
多策略组合回测
资金分配 · 策略相关性 · 组合优化
组合分散
18
事件回放系统
历史事件回放 · 断点续传 · 调试模式
调试回放
19
API网关设计
RESTful接口 · WebSocket推送 · 认证鉴权
API网关
20
数据库设计
回测任务表 · 结果表 · 策略配置表
数据库存储
21
前端可视化
K线图绘制 · 交易信号标注 · 资金曲线
前端图表
22
单元测试框架
测试用例编写 · Mock数据 · 覆盖率报告
测试质量
23
性能基准测试
回测速度测试 · 内存占用 · 瓶颈定位
性能基准
24
分布式回测
任务调度 · 结果合并 · 容错机制
分布式高可用
25
回测偏差校正
前视偏差 · 生存偏差 · 过拟合检测
偏差校正
26
策略部署流水线
CI/CD集成 · 自动化测试 · 灰度发布
DevOps部署
27
回测结果数据库
结果存储 · 查询优化 · 历史对比
数据库分析
28
高级订单类型
冰山订单 · TWAP · VWAP算法
算法订单
29
市场微观结构
订单簿重建 · 买卖价差 · 流动性评估
微观市场
30
系统集成测试
端到端测试 · 压力测试 · 回归测试
测试集成