自建回测引擎：从架构到落地

📚 共计 30 章节

回测引擎概述

什么是回测引擎 · 回测在量化交易中的重要性 · 自建 vs 第三方平台

核心架构设计

模块划分 · 事件驱动 vs 向量化 · 数据流与事件流

架构设计模式

数据模块 (Data Feed)

数据源接入(CSV/数据库/API) · 清洗与对齐 · OHLCV结构

数据模块进阶

多周期管理 · Tick级回测 · 缓存与预加载

订单与仓位管理

市价/限价/止损单 · 订单簿 · 仓位与资金管理

策略接口设计

策略基类 · 生命周期(init/on_bar/on_tick) · 参数管理

交易执行模块

模拟撮合 · 滑点与手续费 · 成交回报

风险管理模块

最大回撤控制 · 仓位限制 · 杠杆与保证金

绩效分析模块

收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比

绩效分析进阶

资金曲线 · 交易流水 · Brinson归因

归因可视化

事件驱动引擎实现

事件循环 · 事件队列 · 处理器注册与分发

向量化回测引擎

NumPy/Pandas向量化 · 批量信号 · 性能优化

向量化高性能

回测引擎配置管理

YAML/JSON配置 · 参数热加载 · 多策略并行

配置工程化

日志与监控系统

日志级别 · 过程监控 · 异常捕获与告警

可观测调试

多资产回测支持

股票+期货+加密货币 · 跨资产相关性 · 组合优化

多资产组合

并行回测与性能优化

多进程 · 分布式调度 · 内存与CPU优化

并行分布式

回测结果序列化与存储

结果数据库 · Parquet/Feather · 结果对比

策略参数优化

网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测

Walk-Forward分析

样本内/外划分 · 滚动窗口 · 稳定性检验

稳健性时间序列

蒙特卡洛模拟

随机路径 · 鲁棒性检验 · VaR计算

回测偏差与陷阱

前视偏差 · 生存偏差 · 过拟合 · 数据挖掘偏差

实盘与回测的差异

交易成本 · 流动性影响 · 市场冲击模型

回测引擎的单元测试

策略测试 · 数据测试 · 执行测试 · 性能测试

回测引擎CI/CD集成

自动化流水线 · 版本管理 · 文档生成

实战案例1：双均线策略

从数据到报告全流程回测

实战案例2：统计套利

配对交易 · 协整检验 · 回测验证

实战案例3：机器学习策略

特征工程 · 模型集成 · 回测验证

实战案例4：高频策略

Tick数据 · 订单簿重建 · 延迟模拟

回测引擎扩展性设计

插件系统 · 自定义指标 · 第三方库集成

课程总结与未来展望

发展趋势 · 回测到实盘平滑过渡 · 社区与开源