01
CTA策略概述
定义 · 分类(趋势/均值回归/套利) · 期货应用
入门框架
02
vn.py框架介绍
架构 · 核心组件(事件驱动/数据/策略引擎) · 安装配置
环境核心
03
回测环境搭建
Python环境 · vn.py库 · MongoDB/InfluxDB · 数据准备
数据库配置
04
数据获取与处理
tick/bar行情 · 数据清洗对齐 · 存储加载
数据ETL
05
策略编写基础
CtaTemplate详解 · 参数定义 · on_init/on_start
策略基类
06
K线数据处理
tick合成K线 · 时间序列管理 · on_bar更新
K线合成
07
技术指标计算
SMA/EMA · MACD · 布林带 · RSI · ATR
指标计算
08
信号生成逻辑
买卖信号 · 过滤确认 · 信号组合
信号逻辑
09
订单管理
限价/市价单 · on_order状态 · 撤销重发
订单执行
10
仓位管理
仓位计算 · 调整逻辑 · 限制与风控
仓位风控
11
交易成本设置
手续费 · 滑点 · 保证金 · 成本影响
成本滑点
12
回测引擎配置
BacktestingEngine参数 · 时间范围 · 资金设置
引擎配置
13
运行回测
加载策略与数据 · 执行回测 · 进度监控
运行监控
14
回测结果分析
交易记录 · 资金曲线 · 最大回撤 · 夏普比率
分析绩效
15
绩效指标详解
年化收益 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 卡玛
指标评估
16
参数优化
网格/随机搜索 · 过拟合 · 优化评估
优化搜索
17
多品种回测
多品种设计 · 权重分配 · 组合绩效
多品种组合
18
多周期策略
多周期信号融合 · 权重分配 · 回测实现
多周期融合
19
风险管理
止损设计 · 凯利公式 · 风险敞口控制
风控资金
20
策略稳健性检验
不同市场测试 · 参数敏感性 · 蒙特卡洛模拟
稳健性模拟
21
样本内外测试
样本内优化 · 样本外验证 · 滚动窗口
验证过拟合
22
策略比较与选择
多策略对比 · 相关性分析 · 策略组合
比较组合
23
实盘模拟
模拟交易环境 · 与回测差异 · 结果分析
模拟实盘
24
策略部署
上线流程 · 服务器部署 · 监控报警
部署运维
25
常见问题与调试
回测异常 · 逻辑排查 · 数据诊断
调试排错
26
高级回测技巧
事件驱动优化 · 内存管理 · 并行回测
高级性能
27
机器学习在CTA中的应用
特征工程 · 模型训练 · 策略集成
MLAI
28
实战案例一：双均线趋势跟踪
完整回测流程 · 双均线策略实现
实战趋势
29
实战案例二：布林带均值回归
完整回测流程 · 布林带策略实现
实战回归
30
实战案例三：海龟交易法则
完整回测流程 · 海龟法则实现
实战经典