01
量化投资与Qlib概览
量化基本概念 · Qlib框架 · 对比传统回测 · 安装与环境
入门框架
02
数据工程基础
金融数据特点 · 目录结构 · 本地初始化 · 更新维护
数据工程
03
因子定义与表达式引擎
因子概念 · Expression Engine · MA/RSI · 高级用法
因子表达式
04
因子数据处理
对齐重采样 · 缺失值 · 去极值标准化 · 中性化
预处理清洗
05
单因子回测框架
回测流程 · 回测器配置 · 策略执行器 · 结果分析
回测核心
06
多因子组合与权重优化
多因子合成 · 等权/IC加权/最大化IR · 风险模型
组合优化
07
特征工程 (上)
基础统计特征 · 滚动窗口 · 截面排名/分位数
特征时序
08
特征工程 (下)
文本舆情 · 量价衍生 · 特征选择/PCA/Lasso
另类降维
09
模型训练与集成
Model Zoo · LightGBM · LSTM/GRU · 集成策略
机器学习深度学习
10
回测结果深度分析
夏普/最大回撤/换手率 · Brinson分解 · 风险暴露
绩效归因
11
滚动回测与参数优化
滚动窗口 · 参数敏感性 · 过拟合检测
稳健性调参
12
实战案例一：技术因子单因子回测
RSI因子构建 · 参数设置 · 结果解读与优化
实战技术因子
13
实战案例二：多因子Alpha策略
因子池构建 · IC分析 · 多因子组合回测
Alpha多因子
14
实战案例三：机器学习因子挖掘
LightGBM合成因子 · 特征重要性 · 回测验证
ML因子挖掘
15
实战案例四：事件驱动策略
事件定义 · 窗口分析 · 事件回测实现
事件驱动实战
16
实战案例五：行业中性化策略
行业映射 · 中性化实现 · 轮动效果评估
中性化行业
17
实战案例六：高频因子与Tick数据
Tick解析 · 订单簿不平衡 · 高频回测注意
高频Tick
18
实战案例七：另类数据因子 (新闻情绪)
NLP情感分析 · 新闻因子构建 · 有效性检验
另类NLP
19
实战案例八：可转债因子策略
可转债数据 · 转股溢价率因子 · 回测风控
可转债固收+
20
实战案例九：ETF轮动策略
ETF数据 · 动量/波动率因子 · 轮动逻辑
ETF轮动
21
实战案例十：全球市场多因子策略
跨市场对齐 · 汇率风险 · 全球因子回测
全球多市场
22
Qlib高级功能
自定义数据源/因子/模型/回测逻辑
扩展自定义
23
性能优化与并行计算
数据读取优化 · 因子并行 · 回测加速
性能并行
24
部署与生产化
模型保存加载 · 定时调度 · API服务
部署生产
25
风险管理与资金管理
VaR · 凯利公式 · 仓位管理
风控资金
26
策略评价与比较
绩效对比 · t检验/夏普检验 · 稳定性评估
评价统计
27
Qlib社区与生态
GitHub资源 · 插件扩展 · 最佳实践
社区生态
28
常见问题与排错指南
数据问题 · 因子错误 · 回测异常分析
排错FAQ
29
未来趋势与扩展
深度学习因子 · 强化学习 · Qlib 2.0展望
前沿趋势
30
综合实战项目：从零搭建量化系统
需求分析 · 系统设计 · 模块实现 · 集成测试部署
全栈毕业项目