01
回测基础
vn.py回测引擎架构、回测与实盘差异、为什么需要模拟滑点与手续费。
引擎架构实盘差异
02
滑点概念
滑点的定义、产生原因（流动性、波动率、订单类型）及对回测结果的影响。
流动性波动率
03
手续费概念
手续费的构成（佣金、印花税、过户费），不同品种规则及对收益的侵蚀。
佣金印花税
04
vn.py回测引擎初始化
创建回测引擎实例、设置参数（起始资金、合约、周期）、加载历史数据。
CtaBacktestload_data
05
设置滑点模型
固定滑点模型、百分比滑点模型、自定义滑点逻辑。
SlippageModel自定义
06
设置手续费模型
固定手续费、按成交额比例、按手数固定模型。
CommissionModel比例
07
回测引擎核心API
CtaBacktestEngine类详解，add_strategy, load_data, run_backtesting。
APIrun
08
第一个带滑点与手续费的策略
继承CtaTemplate，实现on_init, on_start, on_tick, on_bar。
CtaTemplateon_bar
09
策略参数优化
滑点参数(slippage)、手续费参数(commission_rate)作为策略变量。
参数优化变量
10
回测结果分析
解读夏普比率、最大回撤、年化收益，滑点手续费对绩效的影响。
夏普比率最大回撤
11
滑点敏感性分析
改变滑点大小观察策略表现，绘制滑点-收益曲线，找到容忍阈值。
敏感性曲线
12
手续费敏感性分析
改变手续费率观察策略表现，绘制手续费-收益曲线，评估成本敏感度。
费率敏感度
13
实盘滑点估算
基于历史Tick数据计算平均滑点，使用订单簿数据估算，开发估算工具。
Tick订单簿
14
实盘手续费估算
根据券商费率计算实际成本，考虑交易所返佣，开发估算工具。
返佣券商
15
高级滑点模型
基于波动率、成交量、订单簿深度的动态滑点模型。
动态滑点波动率
16
高级手续费模型
阶梯式手续费、VIP费率、交易所返佣模型。
阶梯VIP
17
多品种回测
股票+期货+数字货币的滑点与手续费差异，统一回测框架设计。
股票期货数字货币
18
滑点与手续费对高频策略的影响
高频策略对滑点敏感度分析，Tick级回测的滑点模拟。
高频Tick级
19
滑点与手续费对趋势策略的影响
趋势策略对滑点容忍度分析，长周期回测的滑点模拟。
趋势长周期
20
滑点与手续费对套利策略的影响
套利策略双向滑点影响，价差回测的滑点模拟。
套利价差
21
回测过拟合与滑点手续费
参数优化中的过拟合问题，使用滑点手续费作为正则化手段。
过拟合正则化
22
蒙特卡洛模拟
随机滑点模型、随机手续费模型、多次回测统计分布。
蒙特卡洛随机
23
回测引擎源码分析
vn.py回测引擎核心代码解读，滑点与手续费模块源码分析。
源码模块
24
自定义回测引擎
基于vn.py扩展自定义滑点与手续费模块，实现个性化回测逻辑。
扩展自定义
25
回测与实盘一致性
滑点与手续费对回测-实盘差异的影响，如何校准回测参数。
一致性校准
26
回测报告可视化
使用matplotlib/plotly绘制滑点与手续费影响图，生成专业报告。
matplotlibplotly
27
回测风险管理
滑点与手续费对风控指标的影响，动态调整仓位应对成本变化。
风控动态仓位
28
回测自动化
批量回测不同滑点与手续费参数，自动化参数搜索与最优选择。
自动化参数搜索
29
回测最佳实践
滑点与手续费设置的行业惯例，常见错误与避坑指南，可信度评估。
最佳实践避坑
30
综合实战
从零搭建完整回测系统，包含滑点与手续费模拟、结果分析、参数优化、报告生成。
实战完整系统