01
资金管理哲学
为什么资金管理比选股更重要？凯利公式与固定比例法的对比。
凯利公式固定比例
02
初始资金分配
账户总资金的确定、单笔交易风险敞口设定（1%-3%规则）。
风险敞口1%-3%
03
头寸规模计算
基于ATR（平均真实波幅）的动态仓位计算、基于固定金额的仓位计算。
ATR动态仓位
04
金字塔加仓法
正金字塔与倒金字塔加仓策略、加仓间距与仓位比例设计。
正金字塔倒金字塔
05
等权重再平衡
等权重组合的构建逻辑、定期再平衡（月度/季度/年度）的触发条件。
等权重定期再平衡
06
市值加权再平衡
市值加权指数的模拟、再平衡时如何调整持仓比例。
市值加权指数模拟
07
风险平价再平衡
风险贡献度计算、风险平价组合的构建与再平衡。
风险贡献风险平价
08
波动率目标再平衡
设定目标波动率、根据波动率调整杠杆或仓位。
目标波动率杠杆调整
09
最大回撤控制
最大回撤的定义、基于回撤的资金暂停交易机制。
最大回撤暂停机制
10
止损策略
固定百分比止损、移动止损（Trailing Stop）、时间止损。
固定止损移动止损
11
止盈策略
固定目标止盈、分批止盈、移动止盈。
分批止盈移动止盈
12
资金曲线管理
权益曲线（Equity Curve）的绘制、基于曲线斜率的加减仓信号。
权益曲线斜率信号
13
相关性管理
组合内资产相关性计算、利用相关性进行风险分散。
相关性风险分散
14
杠杆管理
杠杆的定义、杠杆倍数计算、杠杆对回测结果的影响。
杠杆倍数回测影响
15
融资融券管理
保证金比例、维持担保比例、强制平仓线。
保证金强制平仓
16
多策略组合资金分配
不同策略间的资金分配比例、策略相关性对资金分配的影响。
多策略资金分配
17
跨市场资金管理
不同市场（股票、期货、外汇）的资金分配、汇率风险对冲。
跨市场汇率对冲
18
回测中的滑点与手续费
滑点模型（固定滑点/比例滑点）、手续费计算（固定/比例/阶梯）。
滑点模型手续费
19
回测中的分红与拆股
分红再投资、拆股对持仓数量的影响。
分红再投资拆股
20
回测中的停牌处理
停牌期间的资金占用、复牌后的价格跳跃处理。
停牌价格跳跃
21
交易频率控制
日频、周频、月频交易的资金管理差异。
日频周频月频
22
蒙特卡洛模拟在资金管理中的应用
随机模拟资金曲线、评估破产风险。
蒙特卡洛破产风险
23
压力测试
极端市场情景下的资金管理表现（如2008年、2020年）。
极端情景压力测试
24
资金管理绩效评估指标
夏普比率、卡玛比率、最大回撤、收益风险比。
夏普比率卡玛比率
25
资金管理参数优化
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化。
网格搜索贝叶斯优化
26
资金管理过拟合问题
参数过拟合的识别、交叉验证在资金管理中的应用。
过拟合交叉验证
27
实盘与回测的差异
实盘中的资金管理执行问题、心理因素对资金管理的影响。
实盘差异心理因素
28
资金管理自动化
Python实现自动资金管理模块、对接交易API。
PythonAPI
29
资金管理日志与复盘
交易日志记录、资金管理决策的复盘方法。
交易日志复盘
30
综合案例
构建一个完整的资金管理与再平衡系统（从回测到实盘）。
完整系统回测到实盘