流动性缺口分析与预警
📚 共计 30 章节
01
流动性缺口概述
定义、产生原因、对银行的影响
基础概念
入门
02
流动性缺口分析基础
核心概念（到期日、现金流、缺口）、分析框架
框架
核心
03
静态缺口分析
定义、计算方法、优缺点
静态
方法
04
动态缺口分析
定义、计算方法、与静态缺口的区别
动态
进阶
05
现金流预测基础
预测方法、关键假设、数据来源
预测
数据
06
合同现金流预测
贷款、存款、债券的现金流预测
合同
产品
07
行为现金流预测
核心存款、提前还款、展期行为的建模
行为模型
高级
08
情景分析基础
定义、情景类型（基准、压力、极端）
情景
压力
09
压力情景设计
市场冲击、信用事件、混合压力情景
设计
极端
10
流动性缺口计算
分期限缺口、累计缺口、净流动性头寸
计算
核心
11
缺口指标解读
流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比率(NSFR)与缺口的关系
监管
指标
12
预警指标体系
核心预警指标、辅助预警指标、阈值设定
预警
指标
13
预警信号识别
早期预警信号、中期预警信号、紧急预警信号
信号
分级
14
预警阈值设定方法
历史分位数法、压力测试法、监管标准法
阈值
方法
15
预警系统架构
数据层、计算层、展示层、决策层
架构
系统
16
数据采集与清洗
数据源、数据质量、数据频率
数据
ETL
17
缺口计算引擎设计
计算逻辑、性能优化、批量处理
引擎
性能
18
可视化报表设计
缺口图、热力图、仪表盘
可视化
报表
19
自动化预警机制
规则引擎、触发条件、通知方式
自动化
规则
20
预警响应流程
预警分级、响应措施、升级机制
响应
流程
21
流动性应急预案
触发条件、应急措施、演练机制
应急
预案
22
监管合规要求
巴塞尔协议III、国内监管要求、报告模板
合规
监管
23
流动性风险管理政策
政策框架、限额体系、报告路线
政策
管理
24
资产负债管理(ALM)与流动性缺口
ALM视角下的缺口管理
ALM
综合
25
资金转移定价(FTP)与流动性成本
FTP机制、流动性溢价
FTP
定价
26
流动性压力测试
压力测试设计、执行、结果应用
压力测试
风险
27
流动性风险限额体系
限额类型、限额设定、限额监控
限额
监控
28
流动性风险报告
日报、周报、月报、董事会报告
报告
频率
29
案例分析：某银行流动性危机事件复盘
复盘与启示
案例
实战
30
系统实现与落地
技术选型、开发流程、测试验收
落地
开发