01
风险敞口基础概念
风险敞口的定义、分类（信用、市场、操作、流动性）、敞口与风险的区别。
定义分类
02
敞口数据模型
交易对手维度、产品维度、期限维度、币种维度的数据建模。
维度建模数据仓库
03
敞口计量方法
名义本金法、市值法、风险加权法、预期敞口(EE)与潜在敞口(PE)。
计量EE/PE
04
敞口聚合技术
按交易对手聚合、按产品类型聚合、按风险因子聚合、多维度交叉聚合。
聚合交叉
05
聚合引擎架构
实时聚合引擎、批量聚合引擎、内存计算与分布式计算选型。
架构实时
06
限额体系设计
限额类型（硬限额、软限额、预警限额）、限额层级（公司级、部门级、交易员级）。
硬限额层级
07
限额指标定义
名义敞口限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、集中度限额、久期限额。
VaR止损
08
限额分配策略
按资本金分配、按风险预算分配、按历史敞口分配、动态分配算法。
分配动态
09
限额监控流程
实时监控、日终监控、阈值触发、升级流程、人工干预机制。
监控升级
10
限额预警机制
多级预警（黄、橙、红）、预警通知方式（邮件、短信、系统弹窗）、预警响应SLA。
预警SLA
11
敞口与限额的实时计算
流式计算框架（Flink/Spark Streaming）、事件驱动架构、状态管理。
Flink流计算
12
数据源接入
交易系统接口、估值系统接口、市场数据接口、参考数据接口。
接口数据源
13
数据质量与校验
数据完整性校验、逻辑校验、异常值检测、数据修复流程。
质量校验
14
压力测试与情景分析
历史情景、假设情景、蒙特卡洛模拟、压力下的敞口变化。
压力测试蒙特卡洛
15
信用估值调整(CVA)与敞口
CVA计算原理、CVA对敞口的影响、CVA限额管理。
CVA估值调整
16
抵押品管理与敞口
抵押品估值、抵押品折扣率、超额抵押与不足额抵押、抵押品再使用。
抵押品折扣率
17
净额结算与敞口
净额结算协议(ISDA)、净额结算对敞口的降低效果、交叉违约条款。
ISDA净额
18
集中度风险管理
单一交易对手集中度、行业集中度、地域集中度、产品集中度。
集中度分散
19
关联交易与集团敞口
集团客户识别、关联交易穿透、集团统一授信、内部交易抵消。
关联交易集团
20
跨境敞口管理
跨境风险因素、汇率风险敞口、国家风险敞口、跨境监管合规。
跨境汇率
21
监管合规要求
巴塞尔协议III/IV、CCR资本计量、SA-CCR标准法、LEI与交易报告。
巴塞尔SA-CCR
22
限额管理系统架构
微服务架构、数据流架构、前端可视化架构、高可用设计。
微服务高可用
23
限额管理报表
监管报表、管理报表、风险仪表盘、异常交易报告。
报表仪表盘
24
限额管理流程自动化
限额申请、限额审批、限额调整、限额释放、限额回收。
自动化流程
25
异常交易与限额突破处理
突破原因分析、临时限额申请、强制平仓流程、事后复盘。
异常强平
26
限额管理绩效评估
限额使用率、限额命中率、限额调整频率、限额管理有效性指标。
绩效KPI
27
系统集成与接口设计
RESTful API设计、消息队列集成、批量文件接口、实时流接口。
API集成
28
数据治理与血缘分析
数据字典、数据血缘追踪、元数据管理、数据质量监控。
血缘治理
29
案例实战：银行信用风险敞口聚合系统
某银行信用风险敞口聚合系统设计与实现。
银行实战
30
案例实战：证券公司市场风险限额系统
某证券公司市场风险限额管理系统升级改造。
证券升级