01
风险分解基础
组合风险来源 · 系统性/非系统性 · 风险预算概念
入门核心
02
方差-协方差方法
协方差矩阵估计 · 组合方差 · 边际风险贡献
量化矩阵
03
成分风险分解
Component VaR · 风险贡献度 · 百分比贡献
VaR归因
04
增量风险分析
增量VaR · 交易影响 · 边际VaR
交易敏感度
05
风险归因与绩效
Brinson归因 · 风险调整收益 · 信息比率分解
绩效归因
06
蒙特卡洛模拟法
随机路径生成 · 模拟收益分布 · 风险度量
模拟随机
07
历史模拟法
历史重采样 · 经验分布 · 压力测试场景
历史非参数
08
因子模型风险分解
Fama-French · Barra模型 · 因子暴露与风险
因子多因子
09
主成分分析(PCA)降维
PCA原理 · 风险因子提取 · 降维解释
降维特征
10
条件风险价值(CVaR)
CVaR定义 · 计算与优化 · 尾部风险分解
尾部优化
11
风险预算与再平衡
风险预算设定 · 再平衡触发 · 风险控制
预算再平衡
12
相关性风险与危机
相关性结构 · 危机突变 · Copula模型
相关性Copula
13
流动性风险分解
买卖价差 · 市场冲击 · 流动性调整VaR
流动性冲击
14
信用风险分解
违约概率 · 信用利差 · 对手方风险
信用对手方
15
利率风险分解
久期 · 凸性 · 关键利率久期(KRD)
利率久期
16
汇率风险分解
外汇暴露 · 对冲比率 · 汇率波动贡献
外汇对冲
17
商品风险分解
基差风险 · 展期收益 · 商品指数风险
商品基差
18
波动率风险分解
隐含波动率 · 波动率曲面 · 风险溢价
波动率衍生品
19
尾部风险与极值理论
极值分布 · POT模型 · 极端风险度量
极值尾部
20
压力测试与情景分析
历史情景 · 假设情景 · 反向压力测试
压力情景
21
风险聚合与集成
风险类型聚合 · 因子聚合 · 整体视图
聚合集成
22
动态风险分解
时变波动率 · GARCH · DCC
时变GARCH
23
机器学习风险分解
随机森林 · SHAP值 · 风险因子发现
MLSHAP
24
网络风险与传染
金融网络 · 风险传染 · 系统性风险
网络系统性
25
气候风险分解
物理风险 · 转型风险 · 气候情景
ESG气候
26
操作风险分解
损失分布法 · 情景分析 · 控制自评
操作LDA
27
合规与监管风险
巴塞尔协议 · Solvency II · 监管资本
监管资本
28
风险报告与可视化
仪表盘 · 热力图 · 瀑布图
可视化报告
29
多资产组合优化
均值-方差 · Black-Litterman · 风险平价
优化BL
30
实战案例
多资产风险分解全流程 · Python回测
实战Python