01
流动性风险概述
定义、分类（市场流动性风险与融资流动性风险）、重要性及历史危机案例（2008年全球金融危机、雷曼兄弟倒闭）
基础概念危机案例
02
流动性风险来源
资产端流动性风险（资产变现困难）、负债端流动性风险（融资渠道枯竭）、表外流动性风险（承诺与担保）
资产端负债端表外
03
流动性风险度量指标（一）
流动性比率（流动比率、速动比率）、存贷比、核心存款比例
比率存贷比
04
流动性风险度量指标（二）
流动性缺口分析（期限阶梯法）、净稳定资金比例（NSFR）、流动性覆盖率（LCR）
缺口分析NSFRLCR
05
现金流建模与预测
合同现金流、预期现金流、压力情景下的现金流预测方法
现金流压力测试
06
市场流动性度量
买卖价差、市场深度、价格冲击模型（Kyle模型、Amihud非流动性指标）
价差深度Kyle
07
融资流动性风险度量
边际融资成本、融资集中度、债务到期结构分析
融资成本集中度
08
压力测试与情景分析
历史情景法、假设情景法、极端情景设计（如信用评级下调、市场崩盘）
压力测试极端情景
09
流动性风险价值（L-VaR）
与传统VaR的区别、基于流动性调整的VaR模型（L-VaR、La-VaR）
L-VaRLa-VaR
10
最优变现策略
最优执行算法、时间加权平均价格（TWAP）、成交量加权平均价格（VWAP）策略
TWAPVWAP算法
11
流动性风险限额管理
限额设定原则（总量限额、期限限额、产品限额）、限额监控与预警机制
限额监控预警
12
流动性风险缓释工具
流动性储备池、紧急融资计划、央行贴现窗口与常备借贷便利
储备池央行工具
13
应急融资计划（CFP）
触发条件、融资来源排序、沟通策略与压力测试演练
CFP应急
14
流动性风险定价
流动性溢价理论、流动性调整的资本资产定价模型（LCAPM）、债券流动性溢价估算
LCAPM溢价
15
银行流动性风险管理
巴塞尔协议III流动性框架（LCR、NSFR）、监管报告要求
巴塞尔IIILCRNSFR
16
保险公司流动性风险管理
负债特性分析、现金流匹配策略、退保风险度量
保险退保风险
17
证券公司流动性风险管理
保证金管理、回购融资、做市商流动性风险
券商回购做市商
18
基金流动性风险管理
开放式基金赎回压力、ETF套利机制、流动性风险管理工具（侧袋账户、赎回费）
基金侧袋ETF
19
企业流动性风险管理
营运资本管理、现金循环周期、信用额度管理
企业营运资本
20
跨境流动性风险管理
外汇流动性风险、资本管制影响、跨境资金池管理
跨境外汇资金池
21
流动性风险与系统性风险
流动性螺旋、传染效应、央行最后贷款人角色
系统性螺旋最后贷款人
22
流动性风险数据治理
数据质量要求、高频数据采集、数据仓库建设
数据治理高频仓库
23
流动性风险管理系统
系统架构设计、实时监控仪表盘、自动化报告生成
系统仪表盘自动化
24
机器学习在流动性风险中的应用
流动性预测模型、异常检测、智能预警系统
机器学习预警
25
流动性风险压力测试进阶
反向压力测试、综合压力测试框架、宏观情景联动
反向压力宏观联动
26
流动性风险监管合规
巴塞尔协议III、Dodd-Frank法案、欧盟CRR/CRD IV要求
监管Dodd-FrankCRR
27
流动性风险报告与披露
监管报告模板、管理层报告要点、市场披露最佳实践
报告披露
28
流动性风险文化与管理治理
三道防线模型、董事会职责、风险偏好声明
治理三道防线
29
流动性风险案例深度剖析
长期资本管理公司（LTCM）崩溃、北岩银行挤兑、德意志银行危机
LTCM北岩银行德银
30
流动性风险管理前沿趋势
数字货币流动性风险、ESG与流动性风险、云计算与API架构下的流动性管理
数字货币ESGAPI