第1章
VaR入门
什么是VaR？为什么需要VaR？VaR的起源与发展。
概念起源
第2章
VaR核心概念
置信水平、持有期、损失分布、分位数。
置信水平分位数
第3章
VaR的数学定义
正式定义、参数与非参数方法概述。
数学参数/非参数
第4章
历史模拟法（一）
原理与步骤、数据准备与排序。
历史模拟排序
第5章
历史模拟法（二）
Python实现、结果解读与优缺点。
Python实现
第6章
参数法（方差-协方差法）（一）
正态分布假设、均值与方差估计。
正态参数法
第7章
参数法（方差-协方差法）（二）
Python实现、多资产组合VaR。
多资产组合
第8章
蒙特卡洛模拟法（一）
随机数生成、几何布朗运动。
蒙特卡洛GBM
第9章
蒙特卡洛模拟法（二）
Python实现、路径模拟与VaR计算。
路径模拟实现
第10章
三种方法对比
适用场景、计算效率、精度比较。
对比效率
第11章
边际VaR与增量VaR
定义、计算与应用场景。
边际增量
第12章
成分VaR
分解组合风险、风险归因。
归因分解
第13章
预期亏损 (Expected Shortfall)
定义、与VaR的关系、计算。
ES尾部
第14章
回测VaR模型
Kupiec检验、Christoffersen检验。
回测检验
第15章
VaR的局限性
次可加性缺失、尾部风险低估。
局限尾部
第16章
压力测试与情景分析
极端情景设计、与VaR互补。
压力测试情景
第17章
极值理论 (EVT)
POT模型、广义帕累托分布。
EVTPOT
第18章
GARCH模型与动态VaR
波动率聚类、条件VaR。
GARCH动态
第19章
Copula函数与VaR
相关性建模、尾部相依性。
Copula相依
第20章
信用VaR
违约概率、损失分布、CreditMetrics模型。
信用CreditMetrics
第21章
操作风险VaR
损失分布法（LDA）、频率与严重性建模。
操作风险LDA
第22章
流动性风险与VaR
流动性调整、买卖价差模型。
流动性价差
第23章
市场风险VaR在监管中的应用
巴塞尔协议、FRTB标准。
监管巴塞尔
第24章
VaR在投资组合优化中的应用
风险预算、均值-VaR有效前沿。
组合优化前沿
第25章
VaR在衍生品定价中的应用
期权、互换的VaR计算。
衍生品期权
第26章
高频数据与VaR
已实现波动率、日内VaR。
高频日内
第27章
机器学习与VaR
随机森林、神经网络在VaR预测中的应用。
机器学习随机森林
第28章
VaR系统架构设计
数据管道、计算引擎、报告生成。
架构系统
第29章
VaR报告与可视化
仪表盘设计、风险热力图。
可视化仪表盘
第30章
VaR前沿与未来趋势
AI融合、ESG风险、实时VaR。
前沿AIESG