01
期权基础与市场概述
什么是期权 · 合约要素 · 市场参与者 · 基本策略
入门核心概念
02
期权定价理论基础
无套利原理 · 风险中性定价 · 随机过程与伊藤引理
数学随机过程
03
Black-Scholes模型推导
BS假设 · 微分方程 · 解析解
经典模型推导
04
BS模型的Python实现
BS公式代码 · 隐含波动率 · 希腊字母
Python实现
05
蒙特卡洛模拟定价
随机路径 · 欧式期权MC · 方差缩减
模拟数值方法
06
二叉树模型
单步/多步二叉树 · 美式期权 · 收敛性
树模型美式
07
有限差分法
显式/隐式差分 · Crank-Nicolson · 边界条件
PDE数值
08
希腊字母与风险管理
Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho · 对冲策略
风险希腊值
09
隐含波动率与波动率微笑
隐含波动率计算 · 微笑成因 · 波动率曲面
波动率市场现象
10
局部波动率模型
Dupire公式 · 局部波动率校准 · 数值实现
模型校准
11
随机波动率模型
Heston · SABR · 模型校准与对比
随机波动进阶
12
跳跃扩散模型
Merton跳跃 · Kou双指数 · 跳跃风险定价
跳跃衍生品
13
美式期权定价
LSM · 二叉树 · 有限差分对比
美式数值方法
14
奇异期权定价
亚式/障碍/回望/二元期权定价
奇异结构化
15
利率模型与利率期权
Vasicek · CIR · Hull-White · 利率上限/下限
利率固收
16
外汇期权与商品期权
Garman-Kohlhagen · 商品期货期权 · Quanto
外汇商品
17
信用衍生品定价
Merton违约 · CDS定价 · 信用价差
信用CDS
18
波动率衍生品
VIX指数 · 波动率期货/期权 · 方差互换
波动率VIX
19
多资产期权定价
Rainbow · 价差 · 篮子 · Copula方法
多资产相关性
20
路径依赖期权
回溯 · 巴黎 · 累积 · Shout期权
路径奇异
21
数值优化与加速
并行计算 · GPU加速 · 自适应网格 · FFT
高性能FFT
22
模型校准技术
市场数据预处理 · 目标函数 · L-BFGS/遗传算法
校准优化
23
交易策略与对冲
Delta中性 · Gamma Scalping · 波动率交易 · 统计套利
策略对冲
24
风险管理框架
VaR/CVaR · 压力测试 · 情景分析 · 希腊字母限额
风控VaR
25
市场微观结构与做市
买卖价差 · 订单簿 · 做市商策略 · 库存管理
微观做市
26
高频交易与期权
算法交易 · 统计套利 · 延迟套利 · 市场冲击
高频算法
27
机器学习在期权定价中的应用
神经网络定价 · 高斯过程 · 强化学习对冲
MLAI
28
区块链与期权
智能合约期权 · 去中心化交易所 · 链上预言机
区块链DeFi
29
监管与合规
Dodd-Frank · EMIR · ISDA · 资本金要求
监管合规
30
项目实战：完整定价与风控系统
构建生产级期权定价与风险管理平台
实战全栈