01
期权基础与策略概览
期权合约要素 · 看涨看跌 · 价格影响因素 · 备兑/保护性看跌/跨式/宽跨式
入门核心
02
交易接口与数据获取
主流券商API(IBKR/CTP) · 行情订阅 · 历史数据下载 · Tick级解析
数据API
03
Python环境与核心库
Anaconda · NumPy/Pandas · Matplotlib/Plotly · Ta-Lib指标
工具可视化
04
策略逻辑建模
参数定义 · 信号生成 · 仓位计算 · Delta/Gamma/Theta/Vega监控
建模风控
05
订单管理模块
限价/市价/止损单 · 订单状态机 · 订单簿维护
交易执行
06
持仓管理模块
持仓数据结构 · 盈亏计算 · Delta/Greek汇总 · 快照与恢复
持仓风控
07
风险管理模块
最大亏损限制 · Greek敞口限制 · 保证金监控 · 压力测试
风控高级
08
自动化执行引擎
事件驱动 · 定时调度 · 策略循环 · 异常处理与重连
引擎核心
09
策略回测系统
Backtrader/自定义回测 · 历史回放 · 手续费滑点 · 绩效报告
回测分析
10
实时监控看板
Flask/Dash搭建 · 实时K线 · 盈亏曲线 · Greek仪表盘
可视化监控
11
日志与告警系统
Loguru结构化日志 · 分级轮转 · 邮件/微信/钉钉告警
运维告警
12
数据库存储方案
SQLite/MySQL/InfluxDB · 策略配置持久化 · 交易记录归档
存储数据
13
策略参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · 过拟合检测 · 交叉验证
优化进阶
14
多策略并行管理
策略实例管理 · 资源竞争解决 · 独立风控与资金分配
架构并发
15
期权定价模型实现
Black-Scholes · 二叉树 · 蒙特卡洛 · 隐含波动率
定价数学
16
波动率曲面构建
波动率微笑 · SVI/Nelson-Siegel插值 · 实时曲面更新
波动率高级
17
Delta中性策略实战
对冲频率 · 成本计算 · Gamma Scalping实现
策略实战
18
备兑开仓策略自动化
选股逻辑 · 行权价选择 · 滚动策略 · 分红处理
备兑收益
19
保护性看跌策略实现
保险成本 · 行权价与期限选择 · 动态调整
保护风控
20
跨式与宽跨式策略
做多/做空跨式 · 盈亏平衡点 · 波动率交易逻辑
波动率策略
21
日历价差策略
近远月合约选择 · 时间价值衰减 · Theta收益捕获
日历Theta
22
蝶式价差策略
低风险套利 · 行权价组合 · 最大收益/损失计算
蝶式套利
23
铁鹰策略实战
高概率设计 · 宽幅震荡市 · 保证金优化
铁鹰实战
24
期权套利策略
转换套利 · 盒式套利 · 平价关系 · 执行延迟风险
套利高阶
25
事件驱动策略
财报/数据发布前策略 · 隐含波动率拉升 · 事件后回归
事件波动率
26
组合保证金优化
Portfolio Margin · 跨产品对冲 · 资金利用率提升
保证金优化
27
策略绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · Calmar · 归因分析
评估指标
28
生产环境部署
Linux服务器 · Docker容器化 · Supervisor · Nginx反向代理
部署运维
29
系统监控与运维
Prometheus+Grafana · 资源监控 · 健康检查 · 自动化脚本
监控运维
30
实战案例与总结
完整策略从回测到实盘 · 常见问题排查 · 课程总结与进阶路径
实战总结