01
资金管理总论
为什么资金管理比策略本身更重要？期权交易中的生存法则。
生存法则核心理念
02
凯利公式在期权中的应用
凯利公式的推导、最优f值计算、半凯利与分数凯利策略。
凯利公式最优f
03
风险预算与头寸规模
基于账户净值的头寸计算、波动率调整头寸、Delta敞口限制。
头寸Delta
04
最大回撤控制
回撤的定义与测量、回撤修复时间、动态止损与回撤控制。
回撤动态止损
05
多策略资金分配
不同策略间的资金分配、相关性考量、风险平价模型。
风险平价相关性
06
杠杆管理
期权杠杆特性、保证金管理、杠杆与爆仓风险。
杠杆保证金
07
压力测试与情景分析
历史情景模拟、蒙特卡洛模拟、极端行情下的资金安全。
压力测试蒙特卡洛
08
资金管理实战案例
实盘案例分析、常见错误与教训、资金管理系统的搭建。
实战系统搭建
09
资金管理心理
贪婪与恐惧、纪律执行、交易日志与复盘。
交易心理纪律
10
资金管理进阶
动态资金管理、机器学习在资金管理中的应用、未来趋势。
机器学习动态
11
期权策略资金管理概述
期权策略分类、资金管理目标、资金管理原则。
策略分类原则
12
凯利公式详解
凯利公式的数学推导、假设条件、局限性。
数学推导局限性
13
头寸规模计算
固定分数法、波动率百分比法、风险价值法。
固定分数VaR
14
风险预算模型
风险预算的定义、构建、调整。
风险预算模型
15
最大回撤管理
最大回撤的定义、测量、控制方法。
回撤控制测量
16
动态止损策略
固定止损、移动止损、波动率止损。
移动止损波动率
17
多策略资金分配
策略相关性、风险平价、风险预算。
相关性风险平价
18
杠杆管理
期权杠杆、保证金管理、杠杆与风险。
杠杆保证金
19
压力测试
历史情景、蒙特卡洛模拟、极端行情。
情景模拟极端
20
资金管理实战
实盘案例、常见错误、系统搭建。
实战系统
21
资金管理心理
贪婪与恐惧、纪律执行、交易日志。
心理纪律
22
资金管理进阶
动态管理、机器学习、未来趋势。
动态AI
23
期权策略资金管理概述
期权策略分类、资金管理目标、资金管理原则。
分类目标
24
凯利公式详解
凯利公式的数学推导、假设条件、局限性。
推导局限
25
头寸规模计算
固定分数法、波动率百分比法、风险价值法。
固定分数波动率
26
风险预算模型
风险预算的定义、构建、调整。
预算调整
27
最大回撤管理
最大回撤的定义、测量、控制方法。
回撤控制
28
动态止损策略
固定止损、移动止损、波动率止损。
移动止损波动率
29
多策略资金分配
策略相关性、风险平价、风险预算。
相关性风险平价
30
杠杆管理
期权杠杆、保证金管理、杠杆与风险。
杠杆爆仓