第01章
期权基础回顾
期权合约要素 · 看涨看跌期权 · 内在价值与时间价值
核心概念入门
第02章
期权定价模型
BSM模型推导 · 希腊字母含义 · 隐含波动率
定价BSM
第03章
策略开发环境搭建
Python环境 · NumPy/Pandas/SciPy/Matplotlib 安装配置
环境工具链
第04章
数据获取与清洗
Tushare/AKShare 期权行情 · 数据清洗与对齐
数据预处理
第05章
期权组合构建
合成股票 · 跨式组合 · 宽跨式组合代码实现
组合策略
第06章
垂直价差策略
牛市看涨价差 · 熊市看跌价差 · 盈亏分析
价差垂直
第07章
日历价差策略
不同到期日合约 · 日历价差 · Theta收益分析
时间Theta
第08章
蝶式价差策略
低波动率蝶式价差 · 损益计算
蝶式低波
第09章
波动率交易策略
Straddle/Strangle · Delta中性对冲实现
波动率对冲
第10章
保护性策略
保护性看跌 · 备兑开仓 · 代码与回测
保护备兑
第11章
回测框架设计
事件驱动 vs 向量化回测 · 架构设计
回测架构
第12章
回测引擎核心
订单管理 · 持仓管理 · 资金管理模块
引擎模块
第13章
绩效指标计算
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
绩效指标
第14章
策略参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 期权策略应用
优化搜索
第15章
过拟合与稳健性检验
交叉验证 · 蒙特卡洛模拟 · 回测应用
稳健性验证
第16章
实盘接口对接
CTP/易盛接口 · 实时行情与下单
实盘接口
第17章
风险管理模块
希腊字母监控 · 压力测试 · VaR计算
风控VaR
第18章
多腿策略执行
复杂期权组合下单 · 滑点处理
执行滑点
第19章
波动率曲面构建
市场数据构建曲面 · 套利机会挖掘
曲面套利
第20章
统计套利策略
波动率溢价 · 期权统计套利
统计套利波动率
第21章
机器学习辅助策略
随机森林预测波动率 · 指导开仓
ML随机森林
第22章
高频期权策略
Gamma Scalping · 代码实现与回测
高频Gamma
第23章
期权做市策略
双边报价模拟 · 风险控制
做市报价
第24章
事件驱动策略
财报/数据发布前后 · 期权策略部署
事件驱动
第25章
组合保证金策略
SPAN保证金计算与优化
保证金SPAN
第26章
策略可视化
Plotly/Dash · 策略仪表盘
可视化Dash
第27章
自动化交易系统
策略信号 → 自动下单 Pipeline
自动化Pipeline
第28章
日志与监控
交易日志 · 异常报警 · 运行监控
日志监控
第29章
策略部署与运维
服务器部署 · Docker容器化 · 定时任务
部署Docker
第30章
实战项目
从零搭建完整期权量化交易系统
实战全栈