01
衍生品市场概述
什么是衍生品 · 期货/期权/互换 · 全球主要交易所
基础入门
02
量化交易基础
定义 · 优势与风险 · 与传统主观交易的区别
核心理念
03
系统架构设计
整体架构 · 数据/策略/执行/风控层职责
架构设计
04
开发环境搭建
Python/Anaconda · IDE配置 · Git版本控制
工具环境
05
数据获取与处理
API行情 · 历史数据 · 清洗与预处理
数据ETL
06
技术指标计算
MA/RSI/布林带/MACD 实现
指标分析
07
策略开发入门
双均线金叉死叉 · 回测框架 · 夏普/最大回撤
策略回测
08
期权定价模型
Black-Scholes · 二叉树 · 隐含波动率 · 希腊字母
期权定价
09
期权策略开发
备兑/保护性看跌 · 跨式/宽跨式 · 蝶式价差
期权组合
10
期货策略开发
跨期/跨品种套利 · 期现套利 · 趋势跟踪
期货套利
11
风险管理模块
VaR/CVaR · 压力测试 · 凯利公式仓位管理
风控资金
12
订单执行算法
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 市价单与限价单
执行算法
13
回测系统进阶
避免未来函数 · 过拟合 · 滑点与成本 · 多品种
回测进阶
14
数据库设计
MySQL/PostgreSQL vs 时序库 · 表结构 · 查询优化
数据库存储
15
事件驱动架构
事件循环/队列 · 处理器 · 基于事件的回测引擎
架构事件
16
多因子模型
因子挖掘 · 有效性检验 · Fama-French三因子
因子模型
17
机器学习在量化中的应用
线性回归 · 随机森林 · LSTM · 强化学习
ML预测
18
实盘交易接口
CTP/LTS接口 · WebSocket行情 · 交易状态管理
接口实盘
19
资金管理模块
账户监控 · 盈亏/保证金 · 自动追加保证金
资金风控
20
日志与监控系统
结构化日志 · 告警(邮件/钉钉) · 性能监控
运维监控
21
策略部署与运维
Docker · Crontab/Airflow · 热更新与回滚
部署运维
22
高频交易基础
低延迟 · FPGA · Redis · 锁与并发控制
HFT低延迟
23
统计套利策略
协整检验 · 配对交易 · 均值回归 · 风险控制
套利统计
24
波动率交易
波动率微笑/偏斜 · VIX交易 · 波动率套利
波动率期权
25
算法交易优化
订单簿分析 · 市场冲击 · 最优执行 · 暗池
算法执行
26
合规与监管
监管机构 · 交易报告 · AML · 审计日志
合规法律
27
性能优化
cProfile · NumPy向量化 · Cython/Numba · 多进程
性能加速
28
量化研究平台搭建
Jupyter · 参数扫描 · 研究报告自动生成
研究平台
29
团队协作与项目管理
PEP8 · Sphinx文档 · CI/CD · 代码审查
协作工程
30
实战项目：期权做市商系统
需求分析 · 架构设计 · 模块开发 · 联调上线
实战全栈