01
风险管理概述
风险的定义与分类 · 风险管理在资产配置中的重要性 · COSO/ISO 31000框架简介
基础框架
02
风险识别
市场风险 · 信用风险 · 流动性风险 · 操作风险的定义与识别方法
识别分类
03
风险度量基础
标准差 · 方差 · 半方差 · 下行风险的概念与计算
统计度量
04
风险价值 (VaR)
VaR定义 · 参数法 · 历史模拟法 · 蒙特卡洛模拟法
VaR模拟
05
条件风险价值 (CVaR)
CVaR定义 · 计算与VaR对比 · 投资组合优化应用
CVaR优化
06
最大回撤与回撤修复
最大回撤定义 · 回撤修复期 · Calmar比率
回撤Calmar
07
贝塔系数与CAPM
贝塔计算 · CAPM模型 · Alpha与超额收益
贝塔定价
08
风险预算与风险平价
风险预算概念 · 风险平价策略 · 等风险贡献模型
预算平价
09
相关性风险与协方差矩阵
相关性陷阱 · 协方差矩阵估计 · 条件相关性
相关矩阵
10
尾部风险与极值理论
肥尾分布 · 极值理论(EVT) · 压力测试与情景分析
尾部EVT
11
压力测试
历史情景法 · 假设情景法 · 敏感性分析 · 报告撰写
压力情景
12
蒙特卡洛模拟
随机数生成 · 资产价格路径模拟 · 风险管理应用
模拟随机
13
投资组合保险策略
CPPI · TIPP · 固定比例与时间不变性
保险CPPI
14
对冲策略
期货对冲 · 期权对冲 · 互换合约 · 对冲比率计算
对冲衍生品
15
期权策略风险管理
Delta · Gamma · Vega · Theta · Rho 希腊字母
希腊字母期权
16
信用风险管理
信用评级 · 信用利差 · PD · LGD
信用违约
17
流动性风险管理
买卖价差 · 市场深度 · 流动性调整VaR · 危机案例
流动性价差
18
操作风险管理
操作风险分类 · 巴塞尔资本计量 · 关键风险指标(KRI)
操作巴塞尔
19
风险归因分析
风险因子分解 · 边际风险贡献 · 成分风险贡献
归因分解
20
绩效评估风险调整指标
夏普比率 · 索提诺比率 · 信息比率 · 特雷诺比率
绩效比率
21
行为金融学与风险管理
过度自信 · 损失厌恶 · 羊群效应 · 确认偏误
行为偏误
22
动态资产配置与再平衡
再平衡策略 · 阈值再平衡 · 日历再平衡 · 成本
再平衡动态
23
因子投资中的风险管理
价值 · 动量 · 质量 · 低波动因子的风险特征
因子Smart Beta
24
ESG投资中的风险管理
ESG风险因子 · 绿色资产风险收益 · 漂绿风险
ESG可持续
25
多资产配置风险管理
股债相关性 · 商品与通胀对冲 · 另类资产风险收益
多资产配置
26
风险管理信息系统
数据治理 · 风险报告 · 仪表盘 · 自动化风控
系统数据
27
监管合规与风险管理
巴塞尔III · Solvency II · Dodd-Frank · MiFID II
监管合规
28
危机管理
2008金融危机 · 2020疫情冲击 · 2022利率飙升案例
危机案例
29
风险预算与限额管理
风险限额设定 · 限额监控 · 超限处理流程
限额预算
30
风险管理文化
三道防线模型 · 风险偏好声明 · 风险管理委员会 · 全员风控
文化治理