第1章
波动率控制入门
什么是波动率控制 · 为什么需要波动率控制 · 核心思想
基础概念
第2章
金融数据获取
yfinance获取历史数据 · 数据清洗 · 日收益率计算
数据yfinance
第3章
波动率计算基础
历史波动率 · 对数/简单收益率 · 滚动窗口波动率
计算统计
第4章
指数加权移动平均(EWMA)
EWMA原理 · λ参数选择 · 波动率计算实现
EWMA平滑
第5章
GARCH模型入门
基本概念 · 参数估计 · 波动率预测
GARCH时序
第6章
GARCH模型实战
arch库拟合 · 模型诊断 · 预测未来波动率
实战arch
第7章
波动率锥
波动率锥概念 · 构建方法 · 判断当前波动率水平
分析可视化
第8章
风险平价策略
风险平价原理 · 等风险贡献 · 组合构建
策略风险
第9章
波动率目标策略
设定目标波动率 · 杠杆调整 · 动态再平衡
目标再平衡
第10章
均值-方差优化
马科维茨模型 · 有效前沿 · 最大夏普比率组合
优化马科维茨
第11章
Black-Litterman模型
BL模型原理 · 先验与后验收益 · 实战
BL贝叶斯
第12章
条件风险价值(CVaR)
CVaR定义 · 历史模拟法 · CVaR优化
CVaR风险
第13章
最大回撤控制
最大回撤定义 · 回撤控制策略 · 条件止损
回撤风控
第14章
协方差矩阵估计
样本协方差 · 收缩估计量 · 去噪协方差矩阵
矩阵估计
第15章
蒙特卡洛模拟
随机路径生成 · 模拟收益分布 · 风险指标计算
模拟蒙特卡洛
第16章
压力测试
历史情景分析 · 假设情景 · 压力测试报告
压力情景
第17章
动态资产配置
趋势跟踪信号 · 动量策略 · 波动率调整动量
动量动态
第18章
相关性分析
皮尔逊 · 斯皮尔曼秩相关 · 动态相关性
相关统计
第19章
聚类分析在组合中的应用
资产聚类 · 分层风险平价 · 聚类可视化
聚类HRP
第20章
主成分分析(PCA)
PCA原理 · 因子降维 · 风险管理应用
PCA降维
第21章
Copula模型
Copula概念 · 常用类型 · 尾部相关性建模
Copula尾部
第22章
极端值理论(EVT)
极值分布 · POT方法 · 极端风险度量
EVT极值
第23章
回测框架搭建
回测引擎设计 · 交易成本模拟 · 滑点处理
回测系统
第24章
绩效评估指标
夏普 · 索提诺 · 卡玛 · 信息比率
绩效指标
第25章
组合归因分析
Brinson归因 · 风险归因 · 收益归因
归因分析
第26章
实盘交易接口
券商API对接 · 订单管理 · 风险控制模块
接口实盘
第27章
实时波动率监控
实时数据流 · 波动率预警 · 自动调仓
监控实时
第28章
机器学习在波动率预测中的应用
LSTM模型 · 特征工程 · 模型评估
MLLSTM
第29章
强化学习与组合优化
强化学习基础 · DQN算法 · 交易策略优化
RLDQN
第30章
综合实战项目
数据获取到实盘模拟 · 完整流程 · 总结与展望
实战综合