01
回测系统概述
什么是回测系统 · 回测在量化交易中的重要性 · 核心功能模块
入门概念
02
数据获取与清洗
tushare/akshare/baostock · 清洗流程 · 缺失值 · 复权处理
数据预处理
03
交易策略基础
策略设计原则 · 趋势跟踪/均值回归/统计套利 · 参数与信号
策略信号
04
回测引擎设计
事件驱动 · Bar驱动 · 核心类设计 · 交易模拟器
架构引擎
05
订单与仓位管理
市价/限价/止损单 · 仓位计算 · 凯利公式 · 固定比例
风控资金
06
滑点与交易成本
滑点模型 · 佣金 · 印花税 · 过户费 · 冲击成本
成本实盘
07
绩效指标计算
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛 · 胜率盈亏比
评价指标
08
风险度量指标
VaR · CVaR · 波动率聚类 · 下行风险
风险度量
09
基准比较与超额收益
沪深300/中证500 · Alpha/Beta · 信息比率 · 跟踪误差
基准超额
10
回测结果可视化
净值曲线 · 回撤曲线 · 月度热力图 · 信号分布
图表分析
11
过拟合与数据窥探
过拟合识别 · 交叉验证 · 滚动回测 · Walk-Forward
稳健性验证
12
参数优化与敏感性分析
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 稳定性检验
优化参数
13
多品种回测
投资组合回测 · 相关性分析 · 资金分配 · 再平衡
组合多资产
14
事件驱动回测
事件定义 · 队列管理 · 处理器设计 · 实时模拟
事件架构
15
高频回测系统
Tick级数据 · 订单簿模拟 · 延迟模型 · 高频评估
高频Tick
16
回测系统性能优化
向量化 · 并行回测 · 内存管理 · 数据库优化
性能加速
17
回测结果报告生成
自动化报告 · PDF/HTML · 关键指标 · 交易日志
报告输出
18
策略稳健性检验
蒙特卡洛 · 压力测试 · 不同市场环境 · 敏感性分析
稳健压力
19
实盘与回测差异分析
实盘问题 · 假设偏差 · 调整策略 · 回测-实盘映射
实盘差异
20
回测系统架构设计
分层架构 · 模块化 · 配置管理 · 日志系统
架构设计
21
数据存储与管理
InfluxDB/TimescaleDB · 分区策略 · 备份恢复
数据库时序
22
策略回测框架对比
Backtrader · Zipline · vnpy · 自研框架优缺点
框架对比
23
机器学习策略回测
特征工程 · 模型训练 · 过拟合 · 模型更新
MLAI
24
期权策略回测
期权定价 · 希腊值 · 组合回测 · 波动率曲面
期权衍生品
25
CTA策略回测
趋势跟踪 · 波动率突破 · ATR止损 · 资金管理
CTA趋势
26
统计套利策略回测
协整检验 · 配对交易 · 价差模型 · 均值回复
套利配对
27
因子投资策略回测
因子构建 · IC分析 · 多因子模型 · 组合优化
因子量化
28
回测系统测试与验证
单元测试 · 集成测试 · 结果验证 · 历史回放
测试质量
29
回测系统部署与运维
Docker · 云部署 · 监控告警 · 日志管理
运维部署
30
回测系统实战案例
从零搭建完整系统 · 策略开发全流程 · 绩效评估 · 实盘对接
实战综合