01
量化投资概述
什么是量化投资 · 历史与发展 · 优势与挑战 · 多因子模型简介
概念入门
02
金融市场基础
股票市场 · 期货与期权 · 市场微观结构 · 交易成本与滑点
市场基础
03
因子投资哲学
核心思想 · 风险因子与Alpha · CAPM / APT / Fama-French
学术因子
04
数据获取与清洗
Wind · Tushare · Yahoo Finance · 缺失值/异常值 · 对齐重采样
数据预处理
05
单因子分析
因子构建 · IC分析 · Rank IC · 分组回测 · 因子收益率
分析IC
06
因子有效性检验
t检验与F检验 · 多空组合 · 夏普比率 · 最大回撤 · 统计显著性
检验显著性
07
因子相关性分析
相关性矩阵 · 多重共线性 · VIF · 因子聚类
相关性共线性
08
因子合成与降维
等权/ICIR加权 · PCA降维 · ICA降维
合成降维
09
多因子模型构建
打分法 · 回归法 · 行业中性化 · 市值中性化
建模中性化
10
机器学习基础
监督/非监督 · 过拟合与欠拟合 · 训练/验证/测试集
ML基础
11
特征工程
标准化/归一化 · 分箱 · 哑变量 · 动量/波动率特征
特征工程
12
线性模型
线性回归 · Ridge · Lasso · Elastic Net · 逻辑回归选股
线性回归
13
树模型
决策树 · 随机森林 · GBDT · XGBoost · LightGBM
树集成
14
支持向量机
SVM原理 · 核函数 · 因子择时 · 优缺点
SVM分类
15
神经网络基础
感知机 · 激活函数 · 损失函数 · 反向传播
NN深度学习
16
深度学习模型
LSTM · Transformer · 注意力机制 · 因子挖掘
LSTMAttention
17
模型集成方法
Bagging/Boosting · Stacking · Voting · 实战技巧
集成融合
18
超参数调优
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 交叉验证
调参优化
19
回测框架搭建
事件驱动 · 向量化 · 前视偏差 · 幸存者偏差
回测陷阱
20
策略绩效评估
年化收益 · 夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛/信息比率 · 胜率
绩效指标
21
风险控制
VaR · CVaR · 均值-方差 · 风险预算
风控组合
22
交易执行
算法交易 · VWAP/TWAP · 订单类型 · 冲击成本
执行算法
23
因子择时
市场状态划分 · 因子表现 · 动态权重调整
择时动态
24
行业轮动策略
行业分类 · 动量策略 · 景气度因子 · 轮动组合
轮动行业
25
统计套利
配对交易 · 协整检验 · 价差回归 · 风险控制
套利协整
26
事件驱动策略
财报事件 · 分析师调整 · 股东增减持 · 事件研究法
事件驱动
27
另类数据应用
舆情情感 · 卫星图像 · 供应链 · 因子化处理
另类数据
28
策略组合管理
多策略组合 · 相关性分析 · 风险平价 · 动态再平衡
组合管理
29
生产环境部署
自动化运行 · MySQL/MongoDB · Cron/Airflow · 监控告警
部署运维
30
前沿与展望
强化学习 · 生成式AI · 可解释AI · 未来趋势
前沿AI