01
量化策略滚动优化概述
什么是滚动优化、为什么需要滚动优化、核心思想与适用场景
概念入门
02
滚动窗口设计
固定窗口 vs 滚动窗口、窗口大小选择逻辑、步长与频率设定
窗口参数
03
数据预处理与滚动切片
时间序列滚动切片实现、避免未来函数、数据对齐与重采样
数据切片
04
滚动训练与回测框架
构建滚动训练-测试循环、walk-forward analysis 原理、代码框架搭建
回测框架
05
参数滚动优化实战
单参数滚动寻优、多参数网格搜索滚动、优化目标函数选择
参数网格
06
滚动优化中的过拟合防范
交叉验证在时间序列中的应用、组合交叉验证、偏差-方差权衡
过拟合交叉验证
07
动态权重概念与意义
静态权重 vs 动态权重、为什么需要动态调整、数学定义
权重概念
08
基于波动率的动态权重
波动率倒数加权、目标波动率策略、波动率聚类与权重调整
波动率风险
09
基于相关性的动态权重
资产间相关性矩阵、风险平价滚动实现、最小方差动态更新
相关性风险平价
10
基于动量的动态权重
时间序列动量、截面动量、动量得分与权重映射、动量崩溃应对
动量趋势
11
基于机器学习的动态权重
滚动窗口训练回归/分类模型、预测收益与协方差、权重映射
机器学习预测
12
动态权重再平衡策略
固定周期再平衡、阈值触发再平衡、成本与滑点控制
再平衡成本
13
滚动优化与动态权重结合框架
整体架构设计、数据流与决策流、模块化代码实现
架构整合
14
回测中的动态权重实现
回测引擎改造、权重序列记录、组合净值计算
回测实现
15
动态权重绩效评估指标
权重稳定性、换手率、边际贡献、风险预算偏离度
绩效指标
16
滚动优化中的计算效率优化
并行计算、缓存机制、增量更新 vs 全量重算
效率并行
17
实盘部署中的滚动优化
定时任务调度、增量数据接入、模型热更新
实盘部署
18
动态权重在股票多因子模型中的应用
因子暴露滚动估计、行业权重动态调整、风格轮动
多因子股票
19
动态权重在期货CTA策略中的应用
品种权重动态分配、趋势强度加权、波动率调整仓位
CTA期货
20
动态权重在加密货币策略中的应用
高波动环境权重收缩、流动性权重、交易所价差调整
加密货币波动
21
滚动优化中的超参数选择
窗口大小、步长、优化频率超参数优化、贝叶斯优化应用
超参数贝叶斯
22
动态权重的风险预算框架
风险预算定义、等风险贡献(ERC)滚动实现、偏离监控
风险预算ERC
23
滚动优化中的市场状态切换
牛熊市状态识别、波动率状态切换、不同状态优化策略切换
状态切换市场
24
动态权重的约束处理
权重上下限约束、杠杆约束、行业集中度约束、非线性约束滚动求解
约束优化
25
滚动优化与动态权重的可视化
权重变化曲线、滚动优化路径图、绩效归因图、SVG框架图设计
可视化SVG
26
动态权重的因子归因
Brinson归因在动态权重中的应用、因子贡献分解、权重决策归因
归因因子
27
滚动优化中的稳健估计
M估计、Huber估计、去极值处理、协方差矩阵收缩估计
稳健估计
28
动态权重与交易成本优化
成本模型引入、净收益最大化权重、交易频率与成本权衡
成本优化
29
实战案例一：A股行业轮动策略
全流程代码与回测，行业权重动态调整
A股行业轮动
30
实战案例二：全球资产配置策略
股债商动态权重，含SVG架构图
全球资产配置