01
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 核心组件 · 主流平台介绍
入门概念
02
Python基础回顾
环境搭建 · Jupyter · NumPy/Pandas · Matplotlib/Plotly
编程工具
03
金融数据获取
Tushare · Yahoo Finance · 数据清洗 · 存储(CSV/HDF5/DB)
数据API
04
技术指标计算
MA/EMA · RSI · 布林带 · MACD · 自定义指标
指标分析
05
交易策略设计
趋势跟踪 · 均值回归 · 动量 · 统计套利 · 夏普比率
策略核心
06
回测系统搭建
事件驱动 · 向量化回测 · 滑点/手续费 · 过拟合防范
回测系统
07
风险管理
凯利公式 · 止损止盈 · 投资组合优化 · VaR
风控仓位
08
实盘交易接口
券商API · 交易指令封装 · 账户查询 · 订单管理
实盘接口
09
数据库设计
MySQL/PostgreSQL · InfluxDB · SQLAlchemy ORM
数据库存储
10
Web服务搭建
Flask/FastAPI · RESTful API · 定时任务 · 日志系统
后端API
11
策略管理系统
策略注册/注销 · 参数配置 · 运行监控 · 绩效报表
管理运维
12
信号生成模块
多因子合成 · 权重优化 · 过滤去噪 · 延迟处理
信号因子
13
订单执行系统
市价/限价/止损单 · 路由算法 · 冰山订单 · TWAP/VWAP
执行算法
14
实时数据处理
WebSocket行情 · K线合成 · Tick存储 · 数据对齐
实时流式
15
性能优化
cProfile · 多线程/多进程 · asyncio · Cython加速
性能并发
16
机器学习入门
特征工程 · 线性回归/分类 · 决策树/随机森林 · 评估
ML模型
17
深度学习应用
LSTM预测 · Transformer · 强化学习 · 模型部署
DLAI
18
回测报告生成
绩效指标 · 资金曲线 · 交易记录 · 归因分析
报告分析
19
参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · 遗传算法 · 过拟合检测
优化调参
20
多品种交易
股票池 · 期货跨品种 · 加密货币 · 跨市场套利
多资产套利
21
资金管理
Kelly公式 · 固定分数法 · 波动率调整 · 动态再平衡
资金风控
22
交易心理学
心理陷阱 · 纪律训练 · 交易日志 · 复盘方法论
心理修养
23
系统监控与告警
Grafana+Prometheus · 异常告警 · 延迟监控 · 资金预警
监控运维
24
合规与安全
交易合规 · 数据安全 · API密钥管理 · 审计日志
合规安全
25
云部署方案
AWS/Azure/阿里云 · Docker · Kubernetes · CI/CD
云DevOps
26
高频交易基础
低延迟网络 · FPGA · 微观结构 · 订单簿分析
HFT进阶
27
期权策略
Black-Scholes · 波动率交易 · Delta中性 · 组合策略
期权衍生品
28
因子投资
因子分类 · 测试框架 · 组合构建 · 因子择时
因子量化
29
社交交易与跟单
信号源评估 · 跟单系统 · 收益分成 · 社区运营
社交跟单
30
系统集成与测试
模块集成测试 · 压力测试 · 灾难恢复 · 上线清单
测试部署