第01章
量化交易概述
数字货币市场特点 · 量化交易优势与风险 · 策略组合核心思想
入门认知
第02章
数据获取与处理
交易所API对接 · K线数据获取 · 数据清洗预处理 · 存储方案
数据API
第03章
技术指标基础
移动平均线(MA) · RSI · 布林带 · MACD指标
指标分析
第04章
单策略开发
趋势跟踪 · 均值回归 · 突破策略 · 参数优化
策略开发
第05章
策略评估体系
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 卡玛比率 · 稳定性
评估风控
第06章
策略组合理论基础
马科维茨理论 · 风险平价 · 相关性分析 · 组合优化
组合理论
第07章
多策略组合构建
策略分类筛选 · 权重分配 · 动态再平衡 · 风险监控
组合实战
第08章
资金管理
凯利公式 · 固定比例仓位 · 波动率调整 · 马丁格尔
资金风控
第09章
回测系统搭建
事件驱动回测 · 向量化回测 · 滑点手续费 · 过拟合检测
回测系统
第10章
实盘交易系统
交易执行引擎 · 订单管理 · 风控模块 · 日志监控
实盘架构
第11章
机器学习入门
特征工程 · 线性/逻辑回归 · 决策树随机森林 · 模型评估
ML入门
第12章
深度学习应用
LSTM预测 · Transformer · 强化学习交易
DL时序
第13章
高频交易策略
订单簿分析 · 盘口挖掘 · 套利 · 做市商策略
高频HFT
第14章
统计套利
协整检验 · 配对交易 · 多资产套利 · 均值回归套利
套利统计
第15章
事件驱动策略
新闻情绪 · 链上数据 · 宏观指标 · 政策事件
事件另类
第16章
风险管理
VaR模型 · 压力测试 · 尾部风险对冲 · 杠杆管理
风控高级
第17章
策略监控与调整
绩效归因 · 失效检测 · 参数自适应 · 淘汰机制
监控优化
第18章
多时间框架分析
多周期共振 · 时间对齐 · 信号融合
多周期分析
第19章
因子模型
Fama-French · 动量因子 · 波动率因子 · 流动性因子
因子量化
第20章
贝叶斯方法
贝叶斯推断 · 贝叶斯优化 · 风险管理 · 动态网络
贝叶斯概率
第21章
自然语言处理
文本获取 · 情感分析 · 主题建模 · 事件抽取
NLP文本
第22章
图神经网络
知识图谱 · 图卷积 · 关系推理 · 微观结构
GNN图
第23章
强化学习进阶
深度Q网络 · 策略梯度 · Actor-Critic · 多智能体
RL进阶
第24章
组合优化算法
遗传算法 · 粒子群 · 模拟退火 · 差分进化
优化元启发
第25章
市场微观结构
订单簿动态 · 流动性度量 · 交易成本 · 信息不对称
微观结构
第26章
另类数据应用
社交媒体 · 卫星图像 · 链上数据 · 网络爬虫
另类数据
第27章
策略回测陷阱
前视偏差 · 生存偏差 · 数据窥探 · 样本外测试
陷阱回测
第28章
交易心理学
认知偏差 · 情绪管理 · 纪律执行 · 交易日志
心理纪律
第29章
系统架构设计
微服务 · 消息队列 · 数据库设计 · 高可用
架构工程
第30章
职业发展与伦理
职业路径 · 合规监管 · 道德交易 · 持续学习
职业伦理