第01章
量化交易概述
数字货币市场特点 · 量化交易优势与风险 · 策略开发流程总览
入门认知
第02章
开发环境搭建
Python环境配置 · Anaconda安装 · Jupyter Notebook · 常用库安装
环境工具
第03章
数据获取与处理
ccxt连接交易所 · K线数据获取 · 数据清洗预处理 · 存储CSV/数据库
数据API
第04章
技术指标计算
移动平均线(MA/EMA) · RSI · 布林带 · MACD指标
指标分析
第05章
策略设计基础
策略逻辑框架 · 信号生成机制 · 入场出场规则 · 资金管理原则
策略框架
第06章
简单均线策略
双均线金叉死叉 · 参数优化 · 回测实现与绩效评估
均线回测
第07章
震荡策略设计
RSI超买超卖 · 布林带回归 · 震荡行情识别与过滤
震荡RSI
第08章
趋势跟踪策略
海龟交易法则简化 · ATR动态止损 · 趋势强度过滤
趋势海龟
第09章
网格交易策略
网格原理 · 等差/等比网格 · 参数设计 · 风险控制
网格高频
第10章
套利策略基础
期现套利原理 · 跨交易所套利 · 统计套利入门
套利价差
第11章
回测系统搭建
backtrader框架入门 · 自定义策略类 · 数据馈送与佣金设置
回测backtrader
第12章
回测指标计算
年化收益率 · 最大回撤 · 夏普比率 · 胜率与盈亏比
绩效风控
第13章
过拟合与优化陷阱
参数优化方法 · 过拟合识别 · 样本外测试 · 蒙特卡洛模拟
过拟合优化
第14章
风险管理
凯利公式应用 · 仓位管理 · 止损策略 · 黑天鹅事件应对
风控仓位
第15章
策略组合与资金分配
多策略并行 · 相关性分析 · 资金分配模型
组合配置
第16章
实盘交易接口
交易所API鉴权 · 下单与撤单 · 订单状态管理 · 交易对查询
实盘API
第17章
订单类型详解
市价单 · 限价单 · 止损单 · 冰山订单 · 订单簿分析
订单深度
第18章
交易执行优化
滑点控制 · 订单拆分 · TWAP算法
执行算法
第19章
实时数据流处理
WebSocket连接 · 行情订阅 · 数据缓存与更新
实时WebSocket
第20章
策略部署架构
本地vs云服务器 · Docker容器化 · 日志与监控
部署运维
第21章
数据库设计
SQLite/MySQL存储 · 时间序列InfluxDB · 数据备份
数据库存储
第22章
策略监控与告警
实时监控面板 · Telegram/邮件告警 · 异常检测
监控告警
第23章
机器学习入门
特征工程 · 线性回归预测 · 决策树分类信号
ML预测
第24章
深度学习基础
LSTM时间序列预测 · 神经网络结构 · 训练与验证
DLLSTM
第25章
强化学习交易
DQN算法简介 · 状态与动作设计 · 奖励函数设置
RLDQN
第26章
高频交易基础
订单簿微观结构 · Tick级数据 · 延迟优化
高频Tick
第27章
回测与实盘差异
模拟撮合vs真实撮合 · 手续费影响 · 流动性问题
差异实盘
第28章
策略迭代流程
A/B测试 · 逐步上线 · 绩效归因分析
迭代测试
第29章
合规与安全
API密钥管理 · IP白名单 · 反洗钱AML注意事项
安全合规
第30章
完整项目实战
从数据获取到实盘部署全流程 · 项目文档 · 持续优化建议
实战全栈