数字货币量化策略持续迭代实战

📚 共计 30 章节

量化交易认知重塑

从赌徒到工程师的思维转变 · 策略生命周期 · 数字货币特殊性

开发环境搭建

Python虚拟环境 · Jupyter/VSCode · ccxt/pandas/backtrader

交易所API实战

ccxt连接币安 · 实时行情 · 账户与下单撤单

数据获取与清洗

OHLCV获取存储 · 缺失值异常值 · 重采样对齐 · CSV/SQLite

技术指标计算

SMA/EMA/MACD/RSI/布林带 · 参数优化 · 避免未来函数

pandasLook-ahead

策略信号生成

双均线金叉死叉 · RSI超买超卖 · 向量化实现

信号向量化

回测引擎搭建

从零实现回测框架 · 手续费/滑点 · 资金管理

Maker/Taker仓位

回测结果分析

年化/最大回撤/夏普 · 资金曲线 · 回测报告

策略过拟合与偏差

过拟合/欠拟合 · 数据窥探 · 生存者偏差 · Walk-forward

稳健性偏差

参数优化与稳健性

网格搜索 · 敏感性分析 · 蒙特卡洛模拟

Grid Search稳健

模拟交易系统

Testnet连接 · 模拟盘运行 · 差异分析

实盘交易入门

模拟→实盘切换 · 最小风险启动 · 监控与熔断

风险管理进阶

凯利公式 · 波动率调仓 · 最大回撤控制 · 相关性风险

策略迭代方法论

策略失效原因 · 迭代流程 · A/B测试与分阶段上线

迭代A/B测试

多时间框架策略

日线/4h/1h结合 · 信号聚合 · 多重共线性

多周期对齐

机器学习入门

特征工程 · scikit-learn分类 · 模型评估与过拟合

强化学习与量化

RL基础 · Gym环境 · DQN算法入门

高频交易基础

订单簿分析 · 盘口深度 · Tick级数据 · 高频局限性

统计套利策略

协整与配对交易 · 价差均值回归 · 对冲比率

事件驱动策略

宏观事件 · 新闻情绪NLP · 事件窗口套利

做市商策略入门

买卖价差 · 库存风险 · 网格做市 · 单边行情风险

组合策略与资金分配

多策略并行 · 相关性矩阵 · 风险平价 · 动态切换

组合Risk Parity

系统架构设计

事件驱动 · 消息队列 · 微服务 · 高可用容错

数据库与数据管理

时序数据库 · ETL管道 · 数据版本控制与回放

Numba/Cython加速 · asyncio · 多进程分布式

监控与告警

Prometheus+Grafana · 策略告警 · ELK日志

策略回测平台搭建

Backtrader/Zipline · 自定义数据源 · 批量回测

回测平台Backtrader

合规与安全

API密钥管理 · 交易所风控 · 税务法律基础

实战项目：趋势跟踪

从数据到实盘 · 回测优化模拟 · 项目文档规范

实战全流程

持续学习与社区

学习路径 · GitHub开源 · 社区交流 · 敬畏市场