01
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 基本流程 · 常用平台
入门概念
02
Python金融数据分析基础
NumPy · Pandas · Tushare/Baostock · 数据清洗
数据必备
03
金融时间序列分析
时间序列基础 · 移动平均 · 指数平滑 · ADF检验
统计核心
04
技术指标计算与实现
MA/EMA · MACD · RSI · 布林带 · KDJ
指标实战
05
量化交易策略开发框架
策略基类 · 信号生成 · 回测引擎 · 绩效评估
架构核心
06
单因子策略开发
双均线金叉死叉 · 海龟法则 · 均值回归 · 动量
策略经典
07
多因子策略开发
因子选取 · 标准化 · 合成 · 打分模型
多因子进阶
08
回测系统搭建
事件驱动 · Bar/Tick回测 · 滑点与手续费
回测系统
09
策略绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 年化收益 · 胜率 · Calmar
评价指标
10
风险控制模块
凯利公式 · 止损 · 投资组合优化 · VaR
风控必备
11
数据存储与管理
MySQL · SQLAlchemy · 数据表设计 · 批量入库
数据库存储
12
实时数据获取
WebSocket · 行情订阅 · Tick解析 · 缓存
实时数据
13
交易接口对接
CTP · vnpy · 指令封装 · 订单状态管理
接口实战
14
自动化交易系统
定时调度 · 日志 · 异常重连 · 监控告警
自动化运维
15
机器学习入门
scikit-learn · 特征工程 · 训练/测试划分 · 评估
ML基础
16
线性模型在量化中的应用
线性回归 · 逻辑回归 · 岭回归 · Lasso
线性模型
17
树模型在量化中的应用
决策树 · 随机森林 · XGBoost · 特征重要性
树模型集成
18
深度学习入门
PyTorch · 张量 · 自动求导 · 神经网络搭建
DL框架
19
LSTM股价预测
序列数据 · LSTM构建 · 训练调参 · 效果评估
时序LSTM
20
强化学习交易
强化学习基础 · Q-Learning · DQN · 环境模拟
RL前沿
21
自然语言处理与舆情分析
文本预处理 · 情感分析 · 新闻因子 · 事件驱动
NLP舆情
22
高频交易基础
订单簿 · 盘口数据 · 微观结构 · 高频策略
高频进阶
23
统计套利策略
协整检验 · 配对交易 · 价差回归 · 回测
套利统计
24
期权定价与策略
Black-Scholes · 隐含波动率 · 希腊字母 · 组合
期权衍生品
25
CTA趋势策略
ATR通道 · 唐奇安通道 · 趋势跟踪 · 多品种
CTA趋势
26
算法交易执行
VWAP/TWAP · 冰山订单 · 拆单 · 市场冲击
算法执行
27
策略组合与资金管理
多策略组合 · 相关性 · 风险平价 · 动态再平衡
组合资金
28
量化交易系统部署
Docker · 云服务器 · 性能优化 · 压力测试
部署运维
29
量化交易合规与风控
监管要求 · 交易限额 · 异常监控 · 合规清单
合规风控
30
实战项目：完整量化交易系统搭建
需求分析 · 系统设计 · 模块开发 · 集成测试 · 实盘模拟
实战综合