第1章
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 数字货币特殊性
基础入门
第2章
多因子模型基础
因子定义 · 分类(动量/价值/波动率) · 框架
因子核心
第3章
数据获取与清洗
交易所API · 频率选择 · 缺失值 · 异常值
数据预处理
第4章
因子构建 (上)
动量因子 · N日收益率 · 乖离率 · 均值回归
动量因子
第5章
因子构建 (中)
波动率因子 · ATR · 流动性因子 · 换手率
波动率流动性
第6章
因子构建 (下)
价值因子 · MVRV · SOPR · 链上数据
链上价值
第7章
因子标准化
Z-score · MAD去极值 · 中性化处理
标准化预处理
第8章
因子有效性检验
IC分析 · Rank IC · ICIR
检验IC
第9章
因子组合与权重
等权 · IC加权 · IR加权 · 最大化ICIR
组合权重
第10章
多因子模型构建
线性回归 · 加权打分 · 随机森林
模型机器学习
第11章
回测框架搭建
Backtrader · 自定义策略 · 成本滑点
回测框架
第12章
回测指标计算
年化收益 · 夏普 · 最大回撤 · 卡玛 · 胜率
指标绩效
第13章
过拟合与风险控制
样本外测试 · 交叉验证 · 滚动回测 · 正则化
风控过拟合
第14章
策略优化
网格搜索 · 遗传算法 · 贝叶斯优化
优化超参
第15章
实盘交易接口
Binance API · 限价/市价单 · 风控逻辑
实盘API
第16章
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整
资金仓位
第17章
因子衰减与动态更新
半衰期 · 滚动窗口 · 自适应权重
动态衰减
第18章
行业中性化
DeFi · Layer2 · Meme · 板块中性化
中性化板块
第19章
另类数据因子
社交媒体情绪 · 新闻情感 · Google Trends
另类情绪
第20章
高频因子
Tick级 · 订单簿不平衡 · 微观结构
高频微观
第21章
因子相关性分析
皮尔逊 · Spearman · 聚类去冗余
相关性去冗余
第22章
多周期因子
日频 · 小时频 · 分钟频融合
多周期融合
第23章
机器学习因子
LSTM · Autoencoder · XGBoost合成
深度学习因子
第24章
风险模型
Barra · PCA · GARCH波动率预测
风险模型
第25章
投资组合优化
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman
组合优化
第26章
交易执行算法
TWAP · VWAP · 冰山订单 · 智能路由
执行算法
第27章
因子监控与归因
因子收益归因 · Brinson · Barra归因
归因监控
第28章
策略回测陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 数据窥探
陷阱避坑
第29章
实战案例 (一)
动量+波动率 BTC 日内策略
实战BTC
第30章
实战案例 (二)
多因子 ETH-USD 套利策略
实战套利