01
稳定性检验概述
为什么需要稳定性检验 · 核心目标 · 常见误区与挑战
基础认知
02
数据质量检查
数据完整性验证 · 异常值检测与处理 · 对齐与频率统一
数据清洗
03
参数敏感性分析
参数扫描方法 · 稳定性热力图 · 最优参数区间识别
参数热力图
04
滚动窗口回测
固定窗口 vs 扩展窗口 · 滚动回测实现 · 滚动绩效指标
回测滚动
05
蒙特卡洛模拟
随机参数生成 · 模拟路径分析 · 置信区间构建
模拟统计
06
夏普比率稳定性检验
滚动夏普比率 · 标准误 · 年化夏普统计检验
夏普显著性
07
最大回撤稳定性
回撤分布分析 · 回撤持续时间 · Calmar比率稳定性
风险回撤
08
收益分布检验
正态性检验(Jarque-Bera) · 偏度与峰度 · 收益自相关
分布自相关
09
因子IC稳定性
IC序列分析 · ICIR指标 · IC衰减检验
因子IC
10
换手率与交易成本敏感性
换手率分布 · 成本假设影响 · 盈亏平衡点计算
成本换手
11
市场状态依赖性
牛熊市表现对比 · 波动率环境 · 流动性环境测试
市场状态
12
多品种普适性检验
品种分组测试 · 相关性分析 · 跨品种绩效归因
品种普适
13
时间区间稳定性
不同年份表现 · 经济周期划分 · 事件期影响分析
时间周期
14
策略容量分析
资金曲线与容量 · 冲击成本模型 · 最优资金规模
容量规模
15
过拟合检测方法
样本内 vs 样本外 · 交叉验证 · 置换检验
过拟合验证
16
组合优化稳定性
权重敏感性 · 有效前沿稳定性 · 再平衡频率影响
组合优化
17
风险因子暴露分析
因子暴露计算 · 暴露稳定性检验 · 风险归因
因子暴露
18
VaR与CVaR稳定性
滚动VaR计算 · 回测VaR突破率 · 压力测试
VaR压力
19
策略衰减检验
收益衰减曲线 · 半衰期估计 · 策略生命周期判断
衰减生命周期
20
多策略组合稳定性
策略相关性矩阵 · 风险分散效果 · 等权 vs 最优权重
组合分散
21
机器学习策略稳定性
特征重要性稳定性 · 超参数敏感性 · 对抗性测试
ML对抗
22
高频策略稳定性
微观结构噪声 · 订单流影响 · 延迟敏感性分析
高频延迟
23
统计套利稳定性
协整关系稳定性 · 对冲比率变化 · 价差均值回复
套利协整
24
趋势跟踪策略稳定性
趋势定义敏感性 · 参数鲁棒性 · 趋势过滤效果
趋势鲁棒
25
均值回归策略稳定性
回归周期选择 · 阈值设定影响 · 极端行情表现
回归阈值
26
CTA策略稳定性
波动率目标化 · 仓位管理影响 · 多品种分散效果
CTA波动率
27
期权策略稳定性
隐含波动率影响 · 希腊值敏感性 · 时间衰减测试
期权希腊值
28
报告生成与可视化
稳定性报告模板 · 关键指标仪表盘 · 自动化输出
报告可视化
29
实战案例：CTA策略
稳定性检验全流程 · 问题诊断与优化方案
实战案例
30
总结与最佳实践
稳定性检验清单 · 常见陷阱 · 持续监控框架
总结清单