01
订单簿基础
限价单与市价单、买卖盘口、深度图、订单簿数据结构
核心概念Level-1
02
不平衡度定义
订单簿不平衡度(OBI)的数学定义与直观理解
OBI数学
03
数据获取
从交易所API获取Level-2订单簿快照数据（以Binance为例）
APIBinance
04
数据清洗
处理缺失值、异常值、时间戳对齐、快照重建
预处理质量
05
特征工程
基于OBI构建基础特征（OBI值、OBI变化率、OBI滚动统计）
特征滚动
06
高级特征
加权不平衡度(WBI)、价格加权不平衡度(PWBI)、深度不平衡度(DBI)
WBIPWBIDBI
07
信号生成
基于阈值、基于Z-score、基于分位数的OBI信号生成方法
阈值Z-score
08
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动回测的OBI信号实现
回测向量化
09
绩效评估
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、交易次数统计
夏普回撤
10
参数优化
网格搜索与贝叶斯优化寻找最优OBI阈值与持仓周期
网格贝叶斯
11
过拟合防范
交叉验证、滚动窗口验证、Walk-Forward分析
交叉验证Walk-Forward
12
多周期分析
1分钟、5分钟、15分钟OBI信号的表现差异
周期对比
13
多品种分析
BTC/USDT、ETH/USDT、BNB/USDT的OBI信号普适性
BTCETHBNB
14
市场微观结构
买卖价差、市场深度、订单到达率与OBI的关系
微观结构价差
15
订单流分析
逐笔成交数据与OBI的联合分析
逐笔Tick
16
事件驱动策略
基于大额订单、新闻事件的OBI信号增强
事件增强
17
机器学习融合
用XGBoost/LightGBM预测OBI的未来方向
XGBoostLightGBM
18
深度学习尝试
LSTM/Transformer对OBI时间序列的建模
LSTMTransformer
19
风险控制
基于OBI的止损、仓位管理、资金管理策略
止损仓位
20
实盘注意事项
延迟、滑点、手续费对OBI策略的影响
延迟滑点
21
高频优化
使用Cython/Numba加速OBI计算
CythonNumba
22
可视化分析
OBI与价格走势的联动可视化、热力图
可视化热力图
23
统计检验
OBI信号的有效性检验（t检验、bootstrap）
t检验bootstrap
24
组合策略
OBI与动量、均值回归、统计套利的组合
动量均值回归
25
因子研究
OBI作为Alpha因子的IC分析、分层回测
AlphaIC
26
市场状态分类
基于OBI的牛熊市、震荡市识别
牛熊震荡
27
异常检测
利用OBI识别闪崩、操纵行为
闪崩操纵
28
跨市场分析
现货与期货OBI的价差信号
现货期货
29
论文复现
复现经典OBI论文中的核心结论
论文复现
30
总结与展望
OBI策略的局限性、未来改进方向、资源推荐
总结展望