订单簿事件驱动型择时策略
📚 共计 30 章节
01
订单簿基础
什么是订单簿？限价单与市价单、买卖盘口、深度图。
盘口
深度
02
事件驱动框架
事件驱动编程模型、事件循环、事件处理器、回调函数。
编程范式
回调
03
Level2行情数据
逐笔成交、逐笔委托、十档行情、快照与增量。
逐笔
快照
04
订单簿重建
从增量数据重建完整订单簿、数据对齐、时间戳处理。
增量
对齐
05
盘口失衡指标
买卖挂单量差、挂单量比、加权价格差。
失衡
挂单
06
订单流不平衡
主动买/卖成交量、成交方向判定、订单流压力。
订单流
主动成交
07
价差与深度
买卖价差、市场深度、深度斜率、流动性度量。
价差
流动性
08
订单簿斜率
价格-挂单量曲线拟合、斜率计算、斜率变化信号。
斜率
拟合
09
订单簿熵
信息熵在订单簿中的应用、订单簿不确定性度量。
熵
不确定性
10
事件驱动信号合成
多指标融合、信号归一化、阈值设定。
信号融合
归一化
11
Tick级策略框架
逐笔事件处理、状态机设计、仓位管理。
Tick
状态机
12
订单簿预测
短期价格方向预测、基于订单簿特征的机器学习。
预测
ML
13
特征工程
订单簿特征提取、特征选择、特征标准化。
特征
标准化
14
LSTM订单簿预测
序列模型、时间窗口、训练与回测。
LSTM
序列
15
强化学习择时
DQN在订单簿择时中的应用、奖励函数设计。
强化学习
DQN
16
高频做市策略
订单簿驱动的做市、库存管理、报价更新。
做市
库存
17
订单簿套利
跨交易所价差套利、订单簿同步、延迟分析。
套利
延迟
18
事件驱动回测框架
事件回放、撮合引擎、滑点模型。
回测
撮合
19
回测过拟合
样本外测试、交叉验证、蒙特卡洛模拟。
过拟合
交叉验证
20
实盘部署
低延迟架构、WebSocket连接、数据持久化。
部署
WebSocket
21
风控体系
最大回撤控制、杠杆管理、熔断机制。
风控
回撤
22
订单簿可视化
实时深度图、热力图、订单簿动画。
可视化
深度图
23
市场微观结构
信息不对称、逆向选择、流动性黑洞。
微观结构
不对称
24
订单簿与波动率
订单簿特征与已实现波动率的关系。
波动率
已实现
25
大单跟踪
冰山订单识别、大单拆分、订单流重构。
冰山订单
大单
26
订单簿聚类
K-means聚类市场状态、状态转移概率。
聚类
状态转移
27
高频因子库
订单簿因子构建、因子IC分析、因子组合。
因子
IC
28
多周期协同
Tick级、分钟级、日级信号融合。
多周期
信号融合
29
策略组合优化
多策略权重分配、风险平价、相关性分析。
组合
风险平价
30
实战项目
从零搭建订单簿事件驱动择时系统。
实战
全流程