01
订单簿基础
限价单与市价单、买卖盘口、深度图概念。
盘口深度图
02
价量分布原理
Volume Profile、市场轮廓、成交量分布。
VP市场轮廓
03
支撑阻力理论
支撑与阻力的形成机制、角色互换。
S/R角色互换
04
关键价位识别
POC、VA、VWAP的计算与实战。
POCVWAP
05
订单簿失衡
买卖盘口失衡、订单簿斜率、深度不平衡指标。
失衡斜率
06
累积/派发模型
吸筹与派发阶段的价量特征。
吸筹派发
07
订单流分析
逐笔成交、Delta、CVD指标。
DeltaCVD
08
市场微观结构
做市商行为、订单簿动态更新。
做市商微观
09
价量分布实战
使用Python计算并绘制Volume Profile。
Python绘图
10
支撑阻力实战
基于订单簿的自动化支撑阻力识别。
自动化S/R
11
订单簿数据获取
WebSocket实时订阅、REST API历史数据。
WebSocketAPI
12
数据清洗与预处理
去重、对齐时间戳、处理缺失值。
清洗时间戳
13
特征工程
从订单簿中提取价量特征、时间序列特征。
特征时序
14
机器学习入门
使用随机森林预测短期价格方向。
随机森林分类
15
深度学习入门
使用LSTM预测支撑阻力突破。
LSTM突破
16
回测框架搭建
事件驱动回测、性能评估指标。
回测事件驱动
17
策略开发：均值回归
基于价量分布的均值回归策略。
均值回归VP
18
策略开发：趋势跟踪
基于订单簿失衡的趋势跟踪策略。
趋势跟踪失衡
19
风险管理
仓位管理、止损设置、最大回撤控制。
仓位止损
20
实盘注意事项
滑点、手续费、流动性考量。
滑点流动性
21
高阶：订单簿博弈
高频交易中的订单簿博弈。
高频博弈
22
高阶：跨交易所对比
跨交易所价量分布对比。
跨所对比
23
高阶：期权订单簿
期权市场中的订单簿特征。
期权特征
24
高阶：加密vs股票
加密货币与股票市场订单簿差异。
加密货币股票
25
项目：分析系统
构建一个完整的订单簿分析系统。
系统全栈
26
项目：预警机器人
实时支撑阻力预警机器人。
机器人预警
27
项目：自动交易系统
基于Volume Profile的自动交易系统。
自动交易VP
28
项目：多时间框架仪表盘
多时间框架价量分布分析仪表盘。
仪表盘多时间
29
项目：异常检测与闪崩预警
订单簿异常检测与闪崩预警。
异常闪崩
30
总结与展望
未来研究方向、资源推荐、社区参与。
展望社区