01
订单簿基础
什么是订单簿、买卖盘口、深度图概念、限价单与市价单
概念盘口
02
数据源接入
WebSocket协议基础、交易所API鉴权、订阅行情频道、心跳维持机制
WebSocketAPI
03
数据解析与清洗
JSON数据解析、数据校验、异常值处理、时间戳对齐
ETL校验
04
实时数据存储
Redis有序集合设计、增量更新策略、快照与增量合并
Redis存储
05
数据结构设计
红黑树原理、跳表实现、Python中的SortedDict与SortedList
算法Python
06
核心撮合引擎
价格优先时间优先原则、盘口维护、成交逻辑模拟
撮合引擎
07
深度图绘制
Matplotlib动态图表、PyQtGraph实时渲染、K线图叠加
可视化PyQt
08
Web前端可视化
WebSocket前端接收、ECharts深度图、Canvas绘制买卖盘口
EChartsCanvas
09
性能优化
异步IO与协程、内存池设计、Cython加速关键路径
异步Cython
10
系统监控与告警
延迟监控、数据完整性校验、异常自动恢复
监控告警
11
回测系统
历史数据回放、策略模拟、盈亏计算
回测策略
12
分布式架构
消息队列选型、数据分片、多节点同步
分布式MQ
13
安全与风控
限频控制、资金安全、异常交易检测
风控安全
14
日志与审计
结构化日志、ELK搭建、审计追踪
ELK审计
15
部署与运维
Docker容器化、Kubernetes编排、CI/CD流水线
K8sDevOps
16
订单簿深度分析
买卖压力指标、订单簿不平衡度、市场深度计算
指标深度
17
高频数据特征
Tick级数据处理、微观结构特征、订单到达模型
高频Tick
18
机器学习应用
订单簿预测、价格变动分类、LSTM模型实战
MLLSTM
19
实盘对接
模拟盘与实盘切换、仓位管理、风险控制
实盘仓位
20
多交易所聚合
统一数据格式、价差套利、最优路径选择
聚合套利
21
订单簿快照压缩
差分编码、Protobuf序列化、带宽优化
压缩Protobuf
22
实时计算引擎
Flink/Spark Streaming集成、CEP复杂事件处理
FlinkCEP
23
数据可视化大屏
Grafana面板、实时仪表盘、告警规则配置
Grafana大屏
24
压力测试
模拟高并发、系统瓶颈分析、容量规划
压测并发
25
合规与监管
交易记录保存、监管报告生成、反洗钱检测
合规AML
26
跨市场套利
现货与期货价差、资金费率监控、套利策略实现
套利价差
27
订单簿重建
从增量日志重建完整订单簿、一致性校验
重建日志
28
网络延迟优化
TCP优化、UDP应用、FPGA加速简介
网络FPGA
29
量化策略集成
信号生成、订单执行算法、TWAP/VWAP实现
算法TWAP
30
项目实战
从零搭建完整订单簿监控系统、架构设计文档、代码评审
实战全栈