第01章
订单簿基础
限价单与市价单 · 构成要素（价格、数量、时间优先级）· 买卖盘口与价差
限价单盘口价差
第02章
订单簿数据获取
Level 1/2/3 数据区别 · 交易所API对接（Binance）· 数据清洗与对齐
APILevel2清洗
第03章
订单簿动态
更新机制（新增、撤销、成交）· 快照与增量更新 · 事件驱动架构
增量快照事件驱动
第04章
买卖压力指标
订单簿不平衡(OBI) · 加权买卖压力 · 价格冲击模型(Kyle's Lambda)
OBIKyle's λ压力
第05章
微观结构特征
买卖价差 · 市场深度 · 订单到达率 · 成交量分布(Volume Profile)
价差深度Volume Profile
第06章
订单簿重构
从增量数据流重构实时订单簿 · 红黑树/跳表优化 · 内存管理与性能优化
红黑树跳表性能
第07章
买卖压力测算实战
基于Python实时订单簿分析 · 计算OBI与价格预测信号 · 回测框架与策略评估
Python回测信号
第08章
高级主题
高频博弈 · 冰山/闪电订单 · 统计套利模型 · 机器学习在订单簿预测中的应用
冰山订单统计套利ML
第09章
订单簿可视化
实时热力图 · 深度图(Depth Chart) · 累积买卖压力曲线 · Plotly/D3.js交互仪表盘
热力图Depth ChartD3.js
第10章
风险管理与合规
数据存储与审计 · 市场操纵检测(Spoofing/Layering) · MiFID II / SEC规则
合规SpoofingMiFID II
第11章
微观结构理论
信息不对称模型(Glosten-Milgrom) · 库存模型(Stoll) · 事件研究法
Glosten-MilgromStoll事件研究
第12章
买卖压力与市场微观结构
价格发现影响 · 订单流毒性(Order Flow Toxicity) · VPIN
订单流毒性VPIN价格发现
第13章
订单簿统计特征
幂律/指数分布 · 自相关与长记忆性 · 波动率聚类
幂律长记忆性波动率聚类
第14章
订单簿模拟
基于代理的建模(ABM) · 蒙特卡洛模拟 · 模拟数据生成与测试
ABM蒙特卡洛模拟
第15章
订单簿策略设计
做市策略(Market Making) · 套利策略 · 趋势跟踪策略
做市套利趋势跟踪
第16章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第17章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第18章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第19章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第20章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第21章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第22章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第23章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第24章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第25章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第26章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第27章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第28章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第29章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构
第30章
订单簿与市场微观结构
订单簿与微观结构关系 · 对流动性的影响 · 对波动性的影响
流动性波动性微观结构