01
订单簿基础
什么是订单簿 · 限价单与市价单 · 买卖盘口与价差 · 订单簿数据结构
入门核心
02
深度图可视化
深度图的构成 · 绘制买卖累计量曲线 · 深度斜率与市场压力 · 实战解读
图表分析
03
流动性分析
流动性的定义 · 买卖盘口深度 · 订单簿厚度 · 流动性危机案例
风控市场
04
价差与滑点
买卖价差计算 · 影响价差的因素 · 滑点的产生机制 · 滑点控制策略
执行成本
05
订单簿动态变化
订单到达与撤销 · 事件驱动 · 盘口变动模式 · 高频数据特征
微观事件
06
深度剖面指标
深度加权价格 · 市场深度比率 · 订单簿不平衡指标 · 深度剖面斜率
指标量化
07
订单簿统计特征
统计分布 · 日内模式 · 自相关性 · 波动率聚集
统计时间序列
08
订单簿预测基础
特征工程 · 预测目标定义 · 线性回归 · 模型评估指标
ML预测
09
订单簿与价格发现
价格发现机制 · 信息含量 · 短期价格走势 · 实证分析
价格微观
10
订单簿微观结构
买卖价差模型 · 存货模型 · 信息模型 · 博弈论视角
理论模型
11
做市商策略
角色与功能 · 存货风险管理 · 报价策略设计 · 盈亏分析
做市实战
12
套利策略
跨交易所套利 · 价差套利 · 统计套利 · 订单簿套利机会
套利统计
13
动量策略
订单簿动量信号 · 订单流与动量 · 深度变化与动量 · 回测
动量趋势
14
反转策略
反转信号 · 深度极值与反转 · 订单簿不平衡反转 · 策略设计
反转均值回归
15
事件驱动策略
大单检测 · 冰山订单识别 · 异常检测 · 事件驱动交易系统
事件大单
16
高频交易策略
高频交易基础 · 订单簿高频信号 · 延迟与执行 · 风险
HFT低延迟
17
订单簿模拟
模拟订单簿生成 · 订单流模型 · 蒙特卡洛模拟 · 回测框架
模拟回测
18
订单簿数据清洗
数据源与格式 · 缺失值处理 · 异常值检测 · 对齐与重采样
数据预处理
19
订单簿特征工程
基础特征 · 高阶特征(深度斜率/不平衡) · 特征选择 · 标准化
特征ML
20
机器学习与订单簿
分类(决策树/随机森林) · 回归(XGBoost/LightGBM) · 深度学习(LSTM/Transformer) · 部署
AI深度学习
21
订单簿与风险管理
VaR与CVaR · 流动性风险度量 · 订单簿风险指标 · 压力测试
风控VaR
22
市场微观结构理论
信息不对称 · 订单流毒性 · 市场质量评估 · 监管与订单簿
理论监管
23
订单簿回测框架
回测系统设计 · 事件驱动回测 · 性能评估 · 过拟合与偏差
回测系统
24
订单簿实盘交易系统
系统架构 · 低延迟技术 · 订单管理 · 风控模块
实盘架构
25
加密货币市场
订单簿特点 · 波动性分析 · DeFi与订单簿 · 做市策略
CryptoDeFi
26
期权市场
期权订单簿特点 · 隐含波动率与订单簿 · 做市策略 · 套利
期权波动率
27
期货市场
期货订单簿特点 · 基差与订单簿 · 套利策略 · 高频交易
期货基差
28
外汇市场
外汇订单簿特点 · 流动性分析 · 做市策略 · 套利
FX外汇
29
股票市场
股票订单簿特点 · 盘口语言解读 · Level2数据 · 高频策略
股票Level2
30
订单簿前沿研究
深度学习 · 强化学习做市 · GAN生成 · 可解释性
前沿研究