第01章
债券市场基础
债券定义 · 债券要素 · 债券分类 · 市场参与者
入门概念
第02章
利率与债券价格
利率定义 · 期限结构 · 定价公式 · 反向关系
核心定价
第03章
收益率曲线入门
曲线定义 · 正常/倒挂/平坦 · 构建方法
曲线宏观
第04章
Python金融环境搭建
Anaconda · Jupyter · NumPy/Pandas/Matplotlib
工具环境
第05章
NumPy金融计算
数组操作 · 统计函数 · 线性代数 · 随机数
数值基础
第06章
Pandas数据处理
DataFrame · 数据清洗 · 时间序列 · 滚动窗口
清洗时序
第07章
Matplotlib可视化
折线图 · 散点图 · 多子图 · 图表美化
绘图展示
第08章
债券定价模型
零息/附息 · 全价与净价 · 应计利息
定价实战
第09章
到期收益率计算
YTM定义 · 二分法 · 牛顿法 · 代码实现
算法YTM
第10章
久期与凸性
麦考利久期 · 修正久期 · 凸性 · 价格近似
风险敏感度
第11章
利率免疫策略
免疫原理 · 久期匹配 · 现金流匹配 · 再投资风险
策略组合
第12章
Vasicek模型
模型假设 · 参数估计 · 模拟路径 · 均值回复
利率经典
第13章
Cox-Ingersoll-Ross模型
CIR公式 · 参数校准 · 与Vasicek对比 · 模拟
CIR扩散
第14章
Hull-White模型
模型扩展 · 三叉树 · 校准 · 应用场景
拓展校准
第15章
Heath-Jarrow-Morton框架
HJM原理 · 远期利率建模 · 市场一致性
框架远期
第16章
LIBOR市场模型
BGM模型 · 市场惯例 · 微笑效应 · 校准挑战
LIBOR衍生品
第17章
蒙特卡洛模拟
随机路径 · 欧拉/Milstein · 方差缩减
模拟数值
第18章
主成分分析降维
PCA原理 · 曲线分解 · 因子载荷 · 解释方差
降维统计
第19章
卡尔曼滤波估计
状态空间 · 滤波算法 · 参数估计 · 实时更新
滤波动态
第20章
机器学习预测
线性/岭/Lasso回归 · 特征工程
ML回归
第21章
时间序列模型
ARIMA · GARCH · 模型选择 · 预测评估
时序波动率
第22章
神经网络预测
MLP · LSTM · 训练技巧 · 过拟合处理
深度学习LSTM
第23章
债券组合优化
马科维茨 · 风险预算 · Black-Litterman
组合优化
第24章
信用利差建模
信用风险 · 违约概率 · 回收率 · 利差分解
信用利差
第25章
可转债定价
转换条款 · 定价模型 · 二叉树 · 市场实例
可转债二叉树
第26章
利率衍生品
利率互换 · 利率期权 · 上限/下限 · 定价
衍生品互换
第27章
回测框架搭建
策略设计 · 绩效指标 · 夏普比率 · 最大回撤
回测评估
第28章
风险管理
VaR · CVaR · 压力测试 · 情景分析
风控VaR
第29章
实战案例一：国债收益率预测
基于Vasicek模型 · 参数估计 · 预测
实战国债
第30章
实战案例二：公司债利差预测
基于机器学习 · 特征工程 · 利差预测
实战公司债