01
随机过程基础
定义与分类 · 状态空间与时间参数 · 样本轨道概念
核心概念入门
02
平稳过程与自相关
严平稳与宽平稳 · 自相关函数 · 功率谱密度
平稳性谱分析
03
马尔可夫链
转移概率矩阵 · Chapman-Kolmogorov方程 · 稳态分布
状态转移随机过程
04
泊松过程
齐次与非齐次 · 到达间隔分布 · 叠加与分解
计数过程到达模型
05
布朗运动
标准布朗运动 · 几何布朗运动 · 伊藤引理简介
连续路径随机微积分
06
鞅与半鞅
鞅的定义与性质 · Doob分解 · 半鞅在金融中的应用
鞅理论金融数学
07
随机积分基础
伊藤积分定义 · 伊藤等距 · 伊藤公式
伊藤积分随机分析
08
随机微分方程
SDE定义 · 解的存在唯一性 · 线性SDE求解
SDE扩散过程
09
高频数据特征
微观结构噪声 · 非同步交易 · 跳跃与波动率聚集
市场微观结构噪声
10
已实现波动率
RV定义 · 渐近性质 · 跳跃鲁棒估计量
波动率高频估计
11
双幂次变差
定义与性质 · 跳跃检测 · 实证对比
跳跃幂变差
12
最优采样频率
偏差-方差权衡 · MSE准则 · 数据驱动选择
采样偏差方差
13
预平均方法
预平均估计量 · 偏差校正 · 渐近正态性
降噪预平均
14
核估计方法
非参数核估计 · 带宽选择 · 多尺度分析
核方法非参数
15
高频协方差矩阵
同步化方法 · 已实现协方差 · Epps效应
协方差Epps
16
领先滞后关系
互相关函数 · 时滞估计 · 高频因果检验
因果关系时滞
17
订单流与微观结构
限价订单簿 · 买卖价差 · 信息份额
订单簿微观结构
18
信号预处理
去噪 · 降采样 · 异常值处理 · 日历效应调整
清洗预处理
19
特征工程
技术指标 · 微观结构特征 · 文本情绪特征
特征情绪
20
统计套利信号
配对交易 · 均值回复 · 协整检验
套利协整
21
动量信号
时序动量 · 截面动量 · 日内动量模式
动量因子
22
机器学习信号
随机森林 · XGBoost · LSTM在信号中的应用
机器学习LSTM
23
强化学习信号
DQN · PPO · 订单簿状态建模
强化学习订单簿
24
信号组合优化
等权 · 风险平价 · 均值方差 · 因子模型
组合优化
25
回测框架搭建
事件驱动回测 · 滑点与手续费 · 过拟合防范
回测事件驱动
26
交易执行算法
TWAP · VWAP · 冰山订单 · 最优执行
算法交易执行
27
风险管理
VaR · CVaR · 止损策略 · 仓位管理
风控VaR
28
实盘部署
API对接 · 延迟优化 · 容错机制 · 监控告警
部署实盘
29
案例实战1
基于订单簿不平衡的做市策略
做市订单簿
30
案例实战2
基于跳跃检测的统计套利策略
套利跳跃