信用风险模型：信用利差分析实战
📚 共计 30 章节
01
信用利差导论
定义 · 经济意义 · 宏观关系 · 无风险利率
基础
宏观
02
信用风险基础
PD · LGD · EAD · EL · UL
核心
量化
03
信用利差定价模型
Merton · Jarrow-Turnbull · 评级迁移
结构化
简约化
04
信用利差数据获取
Bloomberg/Wind · pandas-datareader · 清洗
Python
数据
05
信用利差期限结构
收益率曲线 · Nelson-Siegel · Python拟合
曲线
建模
06
信用利差影响因素分析
基本面 · 市场 · 宏观因子
多因子
分析
07
信用利差与评级
评级体系 · 迁移矩阵 · 利差统计
评级
迁移
08
信用利差与违约风险
Merton隐含违约概率 · 溢价分解
违约
分解
09
信用利差与回收率
回收率建模 · Python模拟 · 利差关系
回收
模拟
10
信用利差与流动性
流动性溢价 · 买卖价差 · 调整模型
流动性
溢价
11
信用利差与宏观经济
宏观因子 · VAR · 压力测试
宏观
VAR
12
信用利差与市场情绪
VIX · CDS利差 · 情绪指标
情绪
CDS
13
信用利差预测模型
ARIMA · GARCH · 随机森林 · XGBoost
时间序列
ML
14
信用利差与债券定价
Z-spread · OAS · I-spread · G-spread
定价
利差
15
信用利差与CDS定价
CDS定价 · 基差交易 · Python实现
CDS
衍生品
16
信用利差与信用衍生品
CLN · 合成CDO · 利差期权
结构化
期权
17
信用利差与投资策略
做多/做空 · 相对价值 · 曲线套利
策略
交易
18
信用利差与风险管理
信用VaR · 压力测试 · 风险预算
风控
VaR
19
信用利差与监管
巴塞尔III · CVA/DVA · IFRS 9
监管
资本
20
信用利差与结构化产品
ABS · MBS · CLO利差
结构化
ABS
21
信用利差与新兴市场
主权利差 · 国家风险 · 建模挑战
新兴市场
主权
22
信用利差与高收益债
高收益利差 · 堕落天使 · 投资策略
高收益
投机级
23
信用利差与投资级债
利差周期 · 久期管理 · 总回报
投资级
久期
24
信用利差与可转债
定价要素 · 套利策略 · 信用风险
可转债
套利
25
信用利差与货币市场
商业票据 · LIBOR-OIS · 回购利差
货币市场
短端
26
信用利差与行业分析
行业差异 · 周期vs防御 · 轮动
行业
轮动
27
信用利差与ESG
ESG因素 · 绿色债券 · 可持续投资
ESG
绿色
28
信用利差与量化模型
蒙特卡洛 · 跳跃扩散 · Copula
量化
模拟
29
信用利差与机器学习
深度学习 · NLP · 图神经网络 · SHAP
AI
可解释性
30
信用利差综合案例
分析系统 · 仪表盘 · 回测框架
实战
全栈