随机过程波动率预测实战

📚 共计 30 章节

波动率基础

什么是金融波动率 · 数学定义 · 历史/隐含/已实现波动率 · 风险管理应用

核心概念入门

随机过程入门

基本概念 · 布朗运动与维纳过程 · 伊藤引理 · 随机微分方程简介

随机过程伊藤

几何布朗运动 (GBM)

GBM模型定义 · 股票价格建模 · 参数估计 · 蒙特卡洛模拟

ARCH效应检验 · ARCH(1)定义与性质 · MLE估计 · 波动率预测

ARCH条件异方差

从ARCH到GARCH · GARCH(1,1)详解 · 参数估计 · 波动率预测

GARCH核心模型

GARCH家族扩展

EGARCH · TGARCH · GJR-GARCH · IGARCH

杠杆效应非对称

波动率预测评估

MSE/MAE/QLIKE · Diebold-Mariano检验 · AIC/BIC准则

评估模型选择

已实现波动率 (RV)

日内高频数据 · RV计算 · RV性质 · 跳跃检验

高频已实现

Heterogeneous Autoregressive · 构建与估计 · 预测 · 扩展

随机波动率 (SV) 模型

SV基本形式 · 与GARCH区别 · MCMC/SML估计 · 预测

随机波动率Heston · 解析解 · 参数校准 · 模拟

波动率微笑与偏斜

隐含波动率曲面 · 微笑成因 · 随机波动率解释 · 局部波动率

VIX指数与波动率衍生品

VIX编制 · 期货与期权 · 波动率风险溢价 · VIX预测

多变量波动率模型

DCC-GARCH · BEKK-GARCH · CCC-GARCH · 多变量预测

波动率与相关性

动态条件相关 · 协方差预测 · 风险预算 · 组合波动率

相关性组合

机器学习与波动率预测

特征工程 · 随机森林/XGBoost · LSTM · 模型集成

机器学习LSTM

波动率预测实战 (Python)

yfinance/tushare · 数据预处理 · 训练回测 · 可视化

高频波动率建模

微观结构噪声 · 最优采样 · 核估计 · 预平均方法

跳跃与共跳

跳跃检测 · 双幂次变差 · 跳跃对预测影响 · 共跳建模

贝叶斯波动率预测

贝叶斯GARCH · 贝叶斯SV · 先验选择 · 后验推断

期权交易中的应用

Delta对冲 · Straddle/Strangle · 波动率套利 · Gamma Scalping

期权交易策略

风险管理中的应用

VaR/CVaR · 压力测试 · 保证金计算 · 巴塞尔协议

风险管理VaR

资产配置中的应用

风险平价 · 波动率目标 · 动态配置 · 因子投资

资产配置风险平价

极端波动率建模

极值理论EVT · POT模型 · 极端预测 · 尾部风险

极值尾部风险

模型组合与集成

模型平均 · 模型选择 · Stacking · 共识方法

实时波动率监测

在线学习 · 自适应GARCH · 实时更新 · 事件驱动

实时在线学习

因果推断与波动率

Granger因果 · 波动率溢出 · 信息流 · 网络模型

稳健性与预测区间

异常值处理 · 模型误设检验 · 稳健估计 · 预测区间

稳健区间预测

前沿：深度学习与GAN

Transformer/TCN · GAN生成路径 · 强化学习交易

深度学习GAN

综合实战项目

完整波动率预测系统 · 数据到部署 · 回测框架 · 绩效归因

实战全流程