01
新闻情感因子概述
什么是新闻情感因子 · 为什么能预测股价 · 课程框架与学习路径
基础导论
02
金融文本数据获取
财经新闻API · A股公告爬虫 · 社交媒体数据
数据爬虫
03
文本预处理实战
中文分词(Jieba) · 去停用词 · 词性标注 · NER
NLP预处理
04
情感词典构建
通用情感词典 · 金融领域定制 · 覆盖度评估
词典金融
05
基于词典的情感打分
词袋模型 · 加权得分(否定词/程度副词) · 归一化
打分规则
06
机器学习情感分类
朴素贝叶斯 · SVM · 逻辑回归对比
ML分类
07
深度学习情感模型
LSTM/GRU · FinBERT微调 · 预训练模型
深度学习BERT
08
情感因子合成
日度聚合 · 个股因子 · 市场情绪指数
因子指数
09
因子有效性检验
IC/IR分析 · 分组回测 · Fama-MacBeth
检验计量
10
单因子选股策略
选股框架 · 阈值调仓 · 夏普/最大回撤
策略回测
11
多因子融合策略
+动量因子 · +价值因子 · 等权/ICIR加权
多因子融合
12
事件驱动策略
财报情绪变化 · 并购/监管套利
事件套利
13
行业轮动策略
行业情绪指数 · 轮动信号 · 风险控制
轮动行业
14
高频交易中的情感信号
分钟级情感 · Tick级冲击 · 订单流协同
高频微观
15
另类数据情感融合
卫星图像+新闻 · 供应链传导 · 宏观影响
另类多源
16
情感因子风险模型
系统性风险暴露 · 崩盘风险 · 波动率预测
风险极端
17
回测系统搭建
Backtrader/Zipline · 滑点成本 · 过拟合检测
系统回测
18
实盘交易系统架构
Kafka实时流 · Docker微服务 · 信号执行
架构实盘
19
情感因子监控与归因
因子衰减 · Barra归因 · 组合再平衡
监控归因
20
金融大语言模型应用
GPT/LLaMA Prompt · RAG新闻摘要
LLM生成
21
跨市场情感传导
美股A股联动 · 外汇 · 大宗商品
跨市场联动
22
情感因子在债券市场的应用
信用债分析 · 利率决议 · 债券情绪指数
债券固收
23
ESG新闻情感因子
ESG评级 · 绿色新闻 · 社会责任筛选
ESG可持续
24
情感因子在期权策略中的应用
隐含波动率 · 情绪套利
期权波动率
25
加密货币新闻情感因子
比特币情感 · Reddit/Discord量化
加密另类
26
情感因子数据清洗与异常处理
重复检测 · 虚假新闻(GAN) · 极端值处理
清洗异常
27
情感因子组合优化
均值-方差 · Black-Litterman · 风险平价
优化组合
28
监管与合规
合规边界 · 内幕信息识别 · 算法交易监管
合规法律
29
前沿研究方向
多模态情感 · 量化私募实践 · 行为金融
前沿研究
30
课程总结与实战项目
完整投资系统 · 项目答辩 · 职业路径
实战结业