01
Level2行情概述
Level2与普通行情区别 · 数据种类(快照/逐笔成交/委托) · 应用场景
入门概念
02
行情数据协议基础
TCP/IP · HTTP vs WebSocket · 二进制/文本协议 · 网络字节序
协议网络
03
Level2行情接口规范
沪深交易所标准 · 数据包结构(包头+包体) · 关键字段解析
接口规范
04
快照数据解析（上）
十档行情 · 买卖盘口(Bid/Ask) · 加权平均委买委卖价
快照盘口
05
快照数据解析（下）
逐笔成交(价/量/额/方向) · 逐笔委托(价/量/方向)
逐笔成交
06
Level2行情数据存储
MySQL/PostgreSQL · 时序数据库 · Parquet/ORC压缩
存储数据库
07
Python数据解析实战（一）
struct解析二进制 · 构建解析器 · 异常处理与校验
Python二进制
08
Python数据解析实战（二）
pandas清洗/格式化 · 时间序列对齐 · 缺失值处理
pandas清洗
09
Python数据解析实战（三）
多线程/多进程加速 · 生产者-消费者 · Queue
并发性能
10
实时行情接入
WebSocket客户端 · 心跳重连 · 订阅/取消订阅
实时WebSocket
11
历史行情回放
本地文件回放(CSV/Parquet) · 数据库回放 · 模拟撮合引擎
回放模拟
12
行情数据质量监控
完整性校验 · 异常值检测 · 数据延迟监控
质量监控
13
Level2行情指标计算（一）
委买委卖队列深度 · 大单资金流向 · 逐笔资金流向
指标资金流
14
Level2行情指标计算（二）
盘口挂单变化率 · 撤单率 · 订单簿不平衡度
订单簿不平衡
15
Level2行情指标计算（三）
TWAP · VWAP · 实现价差
TWAPVWAP
16
Level2行情指标计算（四）
Amihud非流动性 · Roll's Spread · PIN模型简介
微观结构PIN
17
基于Level2行情的策略开发（一）
订单簿预测(LSTM/Transformer) · 短期价格方向
预测深度学习
18
基于Level2行情的策略开发（二）
高频做市商 · 统计套利(配对交易)
做市套利
19
基于Level2行情的策略开发（三）
事件驱动(大单异动/封涨停) · 盘口异动提醒
事件驱动异动
20
Level2行情可视化
Matplotlib/Plotly · 订单簿深度图 · 资金流向柱状图
可视化Plotly
21
Level2行情数据回测框架
Backtrader/VNPY集成 · 自定义Data Feed · 绩效评估
回测夏普
22
Level2行情数据与因子挖掘
高频因子(价格冲击/斜率) · IC/IR检验
因子IC
23
Level2行情数据与机器学习
特征工程 · XGBoost/LightGBM · ONNX部署
XGBoost部署
24
Level2行情数据与深度学习
TCN订单流预测 · GNN订单簿关系建模
TCNGNN
25
Level2行情与另类数据融合
舆情/新闻 · 宏观经济与微观订单流联动
另类数据融合
26
Level2行情系统架构设计
高可用/低延迟 · FPGA加速 · Kafka/Pulsar数据总线
架构高可用
27
Level2行情数据合规与风控
交易所规定 · 数据脱敏 · 自成交预防/带宽限制
合规风控
28
实战项目（一）
实时Level2行情监控仪表盘(Streamlit/Dash)
仪表盘Streamlit
29
实战项目（二）
日内T0策略回测系统
T0回测
30
实战项目（三）
完整Level2行情数据仓库(接入→解析→存储→查询)
数据仓库全流程