01
量化交易与实时计算概述
量化交易的定义与历史 · 实时计算引擎在量化中的核心价值 · 主流引擎对比 (Flink/Spark Streaming/Storm)
概念对比
02
实时计算基础理论
流处理与批处理区别 · 事件时间与处理时间 · 水位线(Watermark) · 背压(Backpressure)原理
理论核心
03
Apache Flink核心概念
Flink架构与组件 · DataStream API基础 · 并行度与Slot · 状态管理
Flink入门
04
Flink时间语义与Watermark
EventTime与ProcessingTime实战 · Watermark生成策略 · 迟到数据处理
时间水位线
05
Flink窗口操作
滚动/滑动/会话窗口 · ReduceFunction/AggregateFunction/ProcessWindowFunction
窗口聚合
06
Flink状态编程
Keyed State与Operator State · 状态后端 (Memory/Filesystem/RocksDB) · 一致性语义
状态后端
07
Flink Checkpoint与容错
Checkpoint原理与配置 · Savepoint · Exactly-Once语义实现
容错一致性
08
Flink Table & SQL
Table API基础 · 动态表与连续查询 · Flink SQL在量化指标计算中的应用
SQL动态表
09
Flink CEP (复杂事件处理)
CEP模式定义 · Pattern API · 在量化交易中检测K线形态
CEP模式
10
实时行情数据接入
WebSocket行情接入 · Kafka集成 · 反序列化与解析
接入WebSocket
11
实时指标计算实战 (一)
实时VWAP · 涨跌幅与换手率
指标VWAP
12
实时指标计算实战 (二)
实时波动率 (历史/已实现) · 实时夏普比率
波动率夏普
13
实时指标计算实战 (三)
实时相关系数矩阵 · 实时Beta与Alpha
因子Beta
14
实时技术指标计算
SMA/EMA · 布林带 · MACD · RSI 流式实现
技术指标流式
15
实时订单簿重建
Level2行情处理 · 增量更新 · 买卖盘口实时聚合
订单簿Level2
16
实时价差与套利监控
跨交易所价差 · 期现套利 · 统计套利 (配对交易) 实时信号
套利价差
17
实时风控引擎
仓位监控 · 最大回撤 · 杠杆率/保证金 · 动态规则配置
风控监控
18
实时策略回测与模拟
历史数据回放 · 回测与实时引擎差异 · 模拟交易系统搭建
回测模拟
19
Flink与机器学习集成
Flink ML库 · 实时特征工程 · 在线学习模型部署与推理
ML在线学习
20
实时数据仓库与OLAP
实时数仓分层 (ODS/DWD/DWS/ADS) · ClickHouse与Doris实时查询
数仓OLAP
21
实时计算性能优化
算子链优化 · 数据倾斜 · 序列化优化 · 内存管理调优
性能调优
22
Flink监控与告警
Flink Metrics体系 · Prometheus+Grafana · 自定义告警规则
监控告警
23
实时计算引擎部署与运维
Flink On YARN/K8s · 高可用配置 · 日志收集与问题排查
部署运维
24
Apache Kafka深度实践
分区与副本 · ACK与幂等性 · Rebalance与位移提交
Kafka深度
25
Kafka Streams与KSQL
Streams DSL · 状态存储与交互式查询 · KSQL在量化中的应用
KSQLStreams
26
Apache Spark Streaming回顾
DStream与Structured Streaming · 与Flink对比 · 选型建议
Spark对比
27
实时数据一致性保障
分布式事务与Exactly-Once · 幂等性写入 · 实时对账机制
一致性对账
28
量化交易系统架构设计
Lambda与Kappa架构 · 实时计算位置 · 微服务与事件驱动
架构设计
29
实战项目 (一)：实时股票监控大屏
需求分析 · 技术选型 · Flink实时层 · WebSocket推送与前端
实战大屏
30
实战项目 (二)：高频因子实时计算平台
因子仓库设计 · 因子计算流水线 · 因子绩效实时评估
实战高频因子