01
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 核心组件 · 学习路径与目标
入门认知
02
开发环境搭建
Anaconda · VS Code/PyCharm · 虚拟环境 · 常用库安装
工具Python
03
金融数据获取
数据源 · yfinance · ccxt · 数据清洗与预处理
数据API
04
数据可视化基础
Matplotlib · K线图 · 技术指标可视化 · Plotly交互
图表分析
05
Pandas进阶与数据处理
时间序列 · 重采样 · 滚动窗口 · 对齐合并 · 缺失值
核心清洗
06
技术指标计算
SMA/EMA/MACD · RSI/Stochastic · 布林带/ATR · OBV
指标公式
07
交易策略设计基础
入场/出场/仓位 · 均值回归 · 趋势跟踪 · 夏普/最大回撤
策略评估
08
Backtrader回测框架入门
Cerebro/Strategy/DataFeed · 第一个回测 · 参数优化 · 结果分析
回测框架
09
双均线交叉策略实战
策略逻辑 · 参数调优 · 绩效报告 · 改进方向
实战均线
10
布林带均值回归策略实战
策略逻辑 · 参数选择 · 止损止盈 · 对比分析
实战布林带
11
多策略组合与资金管理
投资组合理论 · 多策略并行 · 等权重/风险平价 · 组合评估
组合资金
12
风险管理与仓位计算
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 最大回撤 · VaR/CVaR
风控仓位
13
事件驱动与信号生成
事件驱动架构 · 定时任务 · 信号过滤 · 权重分配
架构信号
14
数据库存储与数据管理
SQLite · MySQL/PostgreSQL · SQLAlchemy · 表设计/索引
存储SQL
15
API服务搭建 (Flask/FastAPI)
RESTful设计 · FastAPI行情/交易接口 · Swagger文档
后端API
16
实盘交易接口对接
券商API · Binance/OKX · 下单撤单 · 账户查询
实盘交易所
17
订单类型与执行逻辑
市价/限价/止损 · 冰山订单 · 订单簿 · TWAP/VWAP
订单执行
18
日志系统与监控告警
logging配置 · 分级轮转 · 延迟/成交率监控 · 钉钉/微信告警
运维监控
19
策略部署与自动化运行
Linux基础 · screen/tmux · crontab · Docker部署
部署自动化
20
性能优化与并行计算
cProfile · NumPy向量化 · 多线程/进程 · asyncio
优化并行
21
机器学习策略入门
特征工程 · 逻辑回归 · scikit-learn · 过拟合防范
ML预测
22
深度学习策略探索
LSTM · 强化学习DQN · PyTorch/TensorFlow · 挑战
DL时序
23
回测陷阱与过拟合防范
前视偏差 · 幸存者偏差 · 参数高原 · 交叉验证 · 蒙特卡洛
回测风险
24
系统架构设计
微服务 vs 单体 · 消息队列 · 数据流管道 · 高可用
架构设计
25
项目实战一：股票日线趋势跟踪
需求分析 · 数据获取 · 策略回测 · 模拟盘部署
项目股票
26
项目实战二：加密货币高频做市
微观结构 · 订单簿不平衡 · 延迟优化 · 实盘风控
项目高频
27
项目实战三：多因子选股模型
因子挖掘 · IC分析 · 分层回测 · 组合优化
项目多因子
28
项目实战四：ML期货预测系统
数据标签 · 模型训练 · 信号回测 · 实盘对接
项目期货
29
系统测试与上线流程
单元/集成测试 · 模拟盘 · 灰度上线 · 运维监控
测试上线
30
量化交易伦理与未来展望
市场公平 · 合规性 · AI未来 · 持续学习与社区
视野伦理