做市商系统实战问题解决
📚 共计 30 章节
01
做市商系统概述
什么是做市商 · 核心盈利模式 · 基本架构
入门
概念
02
订单簿与市场深度
订单簿数据结构 · 买卖盘口逻辑 · 深度图构建
数据
核心
03
价差与滑点管理
固定/动态价差 · 滑点成因 · 控制方法
风控
策略
04
库存风险管理
Delta/Gamma/Vega敞口 · 对冲策略 · 上下限设定
风控
希腊字母
05
报价引擎设计
报价频率 · 最优买卖价 · 触发条件
引擎
低延迟
06
信号生成与策略逻辑
技术指标 · 统计套利 · 机器学习辅助
策略
AI
07
订单管理模块
订单生命周期 · 状态机 · 撤销与重发
订单
系统
08
资金管理
资金分配 · 杠杆控制 · 最大回撤限制
风控
资金
09
回测系统搭建
历史数据回测 · 事件驱动引擎 · 绩效评估
回测
验证
10
模拟交易环境
模拟盘vs实盘 · 数据源 · 常见陷阱
模拟
实战
11
实盘部署与运维
服务器选型 · 网络延迟 · 监控告警
运维
部署
12
交易所API对接
REST/WebSocket · 鉴权签名 · 限频重试
API
对接
13
多交易所做市
跨所价差套利 · 统一账户 · 订单同步
多所
套利
14
高频做市策略
Tick级报价 · 延迟套利 · 订单簿预测
高频
HFT
15
统计套利做市
协整配对 · 均值回归 · 套利结合做市
统计
套利
16
波动率做市
隐含/历史波动率 · 波动率曲面 · 交易策略
波动率
期权
17
期权做市
定价模型 · 希腊字母 · 期权做市策略
期权
衍生品
18
加密货币做市
市场特点 · 稳定币做市 · DeFi机制
加密
DeFi
19
风控系统设计
实时风控指标 · 熔断机制 · 异常检测
风控
安全
20
数据存储与分析
时序数据库 · 交易存储 · 离线分析
数据
存储
21
性能优化
低延迟编程 · 内存管理 · 并行计算
优化
性能
22
日志与审计
交易日志 · 审计追踪 · 合规要求
审计
合规
23
做市商系统测试
单元测试 · 集成测试 · 压力测试
测试
质量
24
策略参数优化
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法
优化
参数
25
机器学习在报价中的应用
强化学习报价 · LSTM预测 · 特征工程
ML
AI
26
做市商系统架构演进
单体→微服务 · 事件驱动 · 云原生
架构
演进
27
做市商团队管理
交易员与开发者协作 · 知识管理 · 复盘
管理
协作
28
监管与合规
监管政策 · 反洗钱 · 信息披露
合规
法律
29
做市商系统案例分析
知名案例 · 失败教训 · 经验总结
案例
复盘
30
未来趋势
DeFi做市 · AI做市 · 量子计算影响
前沿
趋势