01
做市商系统概述
做市商定义 · 盈利模式 · 核心功能 · 架构演进
定义盈利架构
02
核心技术栈选型
C++/Java/Go · Kafka/Pulsar · Redis/ClickHouse · Netty/gRPC
语言中间件数据库
03
订单管理模块设计
订单生命周期 · 订单簿 · 撮合引擎 · 路由策略
撮合订单簿路由
04
行情数据模块设计
数据源接入 · 清洗归一 · 实时推送 · 历史存储
行情实时存储
05
风控模块设计
资金风控 · 交易风控 · 系统风控 · 规则引擎
保证金熔断引擎
06
策略管理模块设计
加载/卸载 · 参数热更新 · 回测框架 · 绩效评估
策略回测热更新
07
做市策略核心算法
价差管理 · 库存管理 · 订单簿不平衡 · 波动率自适应
价差库存波动率
08
信号生成与执行引擎
信号源接入 · 聚合过滤 · 信号转指令 · 执行反馈
信号执行引擎
09
资金与账户管理
多交易所账户 · 资金划转 · 盈亏核算 · 对账系统
账户对账核算
10
日志与监控系统
业务日志 · 性能监控 · 告警规则 · 可视化看板
监控告警看板
11
高可用架构设计
多活部署 · 数据一致性 · 故障转移 · 灾备演练
多活一致性灾备
12
低延迟优化实践
FPGA/网卡 · 内核调优 · 内存管理 · GC优化
硬件内核GC
13
API网关与接入层
统一API · 认证鉴权 · 限流熔断 · 协议转换
网关FIXWebSocket
14
数据仓库与离线分析
数据分层 · ETL · OLAP优化 · 报表系统
数仓ETLOLAP
15
测试与质量保障
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 混沌工程
测试混沌压力
16
CI/CD与DevOps
代码管理 · 自动化构建 · 灰度发布 · 容器化
CI/CDDevOps容器
17
安全架构设计
网络安全 · 数据加密 · 权限管理 · 审计日志
加密权限审计
18
交易所对接规范
FIX协议 · API差异 · 连接池 · 重连机制
FIX对接重连
19
做市商系统性能基准
延迟指标 · 吞吐量 · 性能测试 · 优化目标
延迟吞吐基准
20
系统容量规划
流量预估 · 资源计算 · 弹性伸缩 · 成本优化
容量弹性成本
21
多品种做市支持
股票/期货/期权/数字货币 · 跨品种对冲 · 风险敞口
多品种对冲敞口
22
算法交易执行
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 狙击手 · 套利策略
算法TWAP套利
23
实时计算引擎
Flink/Spark · 状态管理 · 窗口计算 · CEP
流计算FlinkCEP
24
配置管理中心
分层设计 · 热更新 · 版本管理 · 审计
配置热更新版本
25
做市商系统接口规范
内部RPC · 外部API · SDK设计 · 版本兼容
RPCAPISDK
26
系统上线与运维
上线checklist · 监控初始化 · 应急预案 · 日常巡检
上线运维应急
27
做市商系统案例分析
主流对比 · 典型架构 · 成功与失败经验
案例对比经验
28
合规与监管要求
各国监管 · 报告义务 · 数据留存 · 合规清单
合规监管数据留存
29
前沿技术探索
AI报价 · 分布式账本 · Serverless · 量子计算
AIServerless量子
30
系统架构演进路线
单体→微服务 · 中心化→去中心化 · 未来趋势
演进微服务去中心化