01
风控总览
做市商为什么需要风控？核心风控指标（希腊字母、最大回撤、VaR）概览。
📊 指标🎯 概览
02
仓位管理
单品种仓位限制、总仓位限制、杠杆倍数控制。
⚖️ 杠杆📦 限制
03
订单流风控
订单频率限制、撤单率监控、自成交预防。
⚡ 频率🚫 自成交
04
资金风控
保证金监控、日终清算、资金划转审批流程。
💰 保证金📅 清算
05
网络与系统风控
交易延迟监控、系统冗余设计、灾备切换演练。
🌐 延迟🔄 灾备
06
参数风控
策略参数热加载、参数越界检查、参数回滚机制。
⚙️ 热加载↩️ 回滚
07
实时监控
风控看板设计、告警阈值设定、告警分级与通知。
📈 看板🔔 告警
08
事后分析
交易日志审计、异常交易复盘、风控规则有效性评估。
📋 审计🔍 复盘
09
合规风控
交易所规则解读、监管报告生成、反洗钱筛查。
📜 合规🛡️ 反洗钱
10
压力测试
极端行情模拟、流动性枯竭测试、熔断机制设计。
🌪️ 极端⛓️ 熔断
11
信用风控
交易对手风险评估、结算风险控制、抵押品管理。
🤝 对手方🏦 抵押
12
操作风控
权限分级管理、操作日志记录、双人复核机制。
🔐 权限👥 复核
13
模型风控
定价模型验证、回测过拟合检测、模型版本管理。
🧠 模型📉 过拟合
14
数据风控
行情数据质量监控、数据源切换、数据延迟补偿。
📡 数据源⏱️ 延迟补偿
15
跨市场风控
价差监控、套利策略风控、跨境资金流动限制。
🌍 跨市场💱 套利
16
高频交易风控
硬件故障处理、时钟同步、微秒级延迟监控。
⚡ 高频🕒 时钟
17
DeFi做市风控
智能合约风险、无常损失对冲、链上交易确认。
⛓️ DeFi📉 无常损失
18
期权做市风控
隐含波动率曲面监控、Gamma风险、到期日管理。
📊 波动率📅 到期
19
期货做市风控
基差风险、交割日流动性、保证金阶梯调整。
📦 基差📆 交割
20
外汇做市风控
汇率波动、隔夜利息、多币种净额结算。
💱 汇率🌙 隔夜
21
风控系统架构
事件驱动架构、微服务拆分、消息队列选型。
🏗️ 架构📨 消息队列
22
风控规则引擎
规则配置化、规则热更新、规则优先级管理。
⚙️ 规则🔄 热更新
23
风控数据存储
时序数据库选型、数据压缩、冷热数据分离。
🗄️ 时序库❄️ 冷热
24
风控API设计
RESTful vs WebSocket、认证鉴权、限流策略。
🔌 API🔑 鉴权
25
风控测试
单元测试、集成测试、混沌工程在风控中的应用。
🧪 测试🌀 混沌
26
风控团队建设
角色定义（风控经理、风控开发、风控运营）、KPI设定。
👥 团队🎯 KPI
27
风控文化
零容忍原则、快速上报机制、定期风控培训。
📢 文化📚 培训
28
风控外包与自研
SaaS风控工具评估、自研成本收益分析。
☁️ SaaS📊 成本
29
风控审计
内部审计流程、外部审计配合、审计报告模板。
📋 审计📄 报告
30
未来趋势
AI风控、联邦学习、监管科技（RegTech）在风控中的应用。
🤖 AI🔬 RegTech